PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROP с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROP с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roper Technologies, Inc. (ROP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ROP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roper Technologies, Inc. (ROP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROP и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROP
Roper Technologies, Inc.		-19.89%-13.85%-4.11%26.92%-11.64%14.69%22.39%33.66%3.51%42.39%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ROP показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ROP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.42% против 14.14% соответственно.

ROP

1 день
0.57%
1 месяц
0.55%
С начала года
-19.89%
6 месяцев
-28.27%
1 год
-39.36%
3 года*
-6.31%
5 лет*
-2.26%
10 лет*
7.42%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roper Technologies, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ROP:
ROP с SPYROP с PWRROP с DOVROP с NDSNROP с ^GSPCROP с CSLROP с BRK-B
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ROP vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROP
Ранг доходности на риск ROP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROP: 44
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roper Technologies, Inc. (ROP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROPVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.57

1.01

-2.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.22

1.53

-3.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.71

1.23

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.55

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.76

7.31

-9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROP vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROP на текущий момент составляет -1.57, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROPVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.57

1.01

-2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.71

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.79

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.83

-0.33

Корреляция

Корреляция между ROP и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROP и VOO

Дивидендная доходность ROP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROP
Roper Technologies, Inc.		0.95%0.74%0.58%0.50%0.57%0.46%0.48%0.52%0.62%0.54%0.66%0.53%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ROP и VOO

Максимальная просадка ROP за все время составила -58.94%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROP и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ROPVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.94%

-33.99%

-24.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.20%

-11.98%

-34.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-24.52%

-21.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.51%

-33.99%

-12.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.67%

-5.55%

-34.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-3.72%

-7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.35%

2.55%

+19.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ROP и VOO

Roper Technologies, Inc. (ROP) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ROP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROPVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

5.34%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.53%

9.47%

+11.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.23%

18.11%

+7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

16.82%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

17.99%

+5.20%