Сравнение ROP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roper Technologies, Inc. (ROP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROP или VOO.
Основные характеристики
| ROP | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.70% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 11.97% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 5.69% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.60% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.39% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 0.67 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 0.95 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.10 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 2.90 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 4.03% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 17.48% | 12.34% |
| Макс. просадка | -58.95% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.41% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ROP и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ROP и VOO
С начала года, ROP показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции ROP превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.39% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roper Technologies, Inc. (ROP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROP и VOO
Дивидендная доходность ROP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROP Roper Technologies, Inc. | 0.53% | 0.50% | 0.57% | 0.46% | 0.48% | 0.52% | 0.62% | 0.54% | 0.66% | 0.53% | 0.51% | 0.36% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ROP и VOO
Максимальная просадка ROP за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROP и VOO
Roper Technologies, Inc. (ROP) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что ROP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.