PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROP с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROP с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roper Technologies, Inc. (ROP) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности ROP и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roper Technologies, Inc. (ROP) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROP и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROP
Roper Technologies, Inc.		-19.89%-13.85%-4.11%26.92%-11.64%14.69%22.39%33.66%3.51%42.39%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, ROP показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции ROP уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.42% против 14.08% соответственно.

ROP

1 день
0.57%
1 месяц
0.55%
С начала года
-19.89%
6 месяцев
-28.27%
1 год
-39.36%
3 года*
-6.31%
5 лет*
-2.26%
10 лет*
7.42%

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roper Technologies, Inc.

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с ROP:
ROP с SPYROP с PWRROP с DOVROP с NDSNROP с ^GSPCROP с CSLROP с BRK-B
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

ROP vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROP
Ранг доходности на риск ROP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROP: 44
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROP c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roper Technologies, Inc. (ROP) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROPFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.57

0.97

-2.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.22

1.49

-3.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.71

1.23

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.52

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.76

7.30

-9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROP vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROP на текущий момент составляет -1.57, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROP и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROPFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.57

0.97

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.70

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.78

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.76

-0.26

Корреляция

Корреляция между ROP и FXAIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROP и FXAIX

Дивидендная доходность ROP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROP
Roper Technologies, Inc.		0.95%0.74%0.58%0.50%0.57%0.46%0.48%0.52%0.62%0.54%0.66%0.53%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок ROP и FXAIX

Максимальная просадка ROP за все время составила -58.94%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROP и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ROPFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.94%

-33.79%

-25.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.20%

-12.13%

-34.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-24.50%

-22.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.51%

-33.79%

-12.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.67%

-6.23%

-33.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-3.83%

-7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.35%

2.53%

+19.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ROP и FXAIX

Roper Technologies, Inc. (ROP) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ROP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROPFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

5.34%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.53%

9.53%

+11.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.23%

18.32%

+6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

16.92%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

18.05%

+5.14%