PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROP с DIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROP с DIA

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roper Technologies, Inc. (ROP) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROP или DIA.

Корреляция

Корреляция между ROP и DIA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ROP и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roper Technologies, Inc. (ROP) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROP:

0.41

DIA:

0.50

Коэф-т Сортино

ROP:

0.91

DIA:

0.92

Коэф-т Омега

ROP:

1.13

DIA:

1.13

Коэф-т Кальмара

ROP:

1.00

DIA:

0.60

Коэф-т Мартина

ROP:

2.49

DIA:

2.09

Индекс Язвы

ROP:

5.04%

DIA:

4.58%

Дневная вол-ть

ROP:

21.49%

DIA:

17.22%

Макс. просадка

ROP:

-58.95%

DIA:

-51.87%

Текущая просадка

ROP:

-1.70%

DIA:

-4.73%

Доходность по периодам

С начала года, ROP показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции ROP превзошли акции DIA по среднегодовой доходности: 13.38% против 11.11% соответственно.

ROP

С начала года

12.47%

1 месяц

4.78%

6 месяцев

6.64%

1 год

8.81%

5 лет

10.67%

10 лет

13.38%

DIA

С начала года

0.68%

1 месяц

7.56%

6 месяцев

-1.13%

1 год

8.58%

5 лет

14.56%

10 лет

11.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROP и DIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROP
Ранг риск-скорректированной доходности ROP, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг риск-скорректированной доходности DIA, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROP c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roper Technologies, Inc. (ROP) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROP на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROP и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROP и DIA

Дивидендная доходность ROP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности DIA в 1.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROP
Roper Technologies, Inc.		0.54%0.58%0.50%0.57%0.46%0.48%0.52%0.62%0.54%0.66%0.53%0.51%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.57%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%

Просадки

Сравнение просадок ROP и DIA

Максимальная просадка ROP за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROP и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ROP и DIA

Roper Technologies, Inc. (ROP) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что ROP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...