PortfoliosLab logo
Сравнение ROP с DIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ROP и DIA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ROP и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roper Technologies, Inc. (ROP) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,765.14%
809.31%
ROP
DIA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROP:

0.15

DIA:

0.37

Коэф-т Сортино

ROP:

0.34

DIA:

0.65

Коэф-т Омега

ROP:

1.05

DIA:

1.09

Коэф-т Кальмара

ROP:

0.25

DIA:

0.40

Коэф-т Мартина

ROP:

0.63

DIA:

1.50

Индекс Язвы

ROP:

5.03%

DIA:

4.23%

Дневная вол-ть

ROP:

21.54%

DIA:

17.04%

Макс. просадка

ROP:

-58.95%

DIA:

-51.87%

Текущая просадка

ROP:

-6.92%

DIA:

-10.15%

Доходность по периодам

С начала года, ROP показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -5.05%. За последние 10 лет акции ROP превзошли акции DIA по среднегодовой доходности: 13.24% против 10.67% соответственно.


ROP

С начала года

6.50%

1 месяц

-5.13%

6 месяцев

1.56%

1 год

5.38%

5 лет

10.79%

10 лет

13.24%

DIA

С начала года

-5.05%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.40%

1 год

6.93%

5 лет

12.39%

10 лет

10.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROP и DIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROP
Ранг риск-скорректированной доходности ROP, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

DIA
Ранг риск-скорректированной доходности DIA, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROP c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roper Technologies, Inc. (ROP) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ROP, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROP: 0.15
DIA: 0.37
Коэффициент Сортино ROP, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROP: 0.34
DIA: 0.65
Коэффициент Омега ROP, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROP: 1.05
DIA: 1.09
Коэффициент Кальмара ROP, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROP: 0.25
DIA: 0.40
Коэффициент Мартина ROP, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ROP: 0.63
DIA: 1.50

Показатель коэффициента Шарпа ROP на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROP и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.37
ROP
DIA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROP и DIA

Дивидендная доходность ROP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности DIA в 1.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROP
Roper Technologies, Inc.
0.57%0.58%0.50%0.57%0.46%0.48%0.52%0.62%0.54%0.66%0.53%0.51%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
1.66%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%

Просадки

Сравнение просадок ROP и DIA

Максимальная просадка ROP за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROP и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.92%
-10.15%
ROP
DIA

Волатильность

Сравнение волатильности ROP и DIA

Roper Technologies, Inc. (ROP) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) имеют волатильность 11.61% и 12.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.61%
12.16%
ROP
DIA