Сравнение ROP с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roper Technologies, Inc. (ROP) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ROP и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROP и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROP Roper Technologies, Inc. | -19.89% | -13.85% | -4.11% | 26.92% | -11.64% | 14.69% | 22.39% | 33.66% | 3.51% | 42.39% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, ROP показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции ROP уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 7.42% против 12.28% соответственно.
ROP
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -28.27%
- 1 год
- -39.36%
- 3 года*
- -6.31%
- 5 лет*
- -2.26%
- 10 лет*
- 7.42%
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROP vs. DIA — Ранг доходности на риск
ROP
DIA
Сравнение ROP c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roper Technologies, Inc. (ROP) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROP | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | 0.76 | -2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | 1.19 | -3.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.16 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.17 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | 4.26 | -6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROP | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.57 | 0.76 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.61 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.70 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.47 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ROP и DIA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROP и DIA
Дивидендная доходность ROP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности DIA в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROP Roper Technologies, Inc. | 0.95% | 0.74% | 0.58% | 0.50% | 0.57% | 0.46% | 0.48% | 0.52% | 0.62% | 0.54% | 0.66% | 0.53% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок ROP и DIA
Максимальная просадка ROP за все время составила -58.94%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROP и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROP | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.94% | -51.87% | -7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.20% | -10.79% | -35.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -20.76% | -25.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.51% | -36.70% | -9.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.67% | -6.94% | -32.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.26% | -7.17% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.35% | 2.95% | +19.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROP и DIA
Roper Technologies, Inc. (ROP) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что ROP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROP | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 4.94% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.53% | 9.24% | +11.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.23% | 16.81% | +8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 14.73% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 17.50% | +5.69% |