Сравнение ROP с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roper Technologies, Inc. (ROP) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROP или DIA.
Основные характеристики
| ROP | DIA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.70% | 18.35% |
| Дох-ть за 1 год | 11.97% | 32.09% |
| Дох-ть за 3 года | 5.69% | 8.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.60% | 11.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.39% | 11.94% |
| Коэф-т Шарпа | 0.67 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 0.95 | 4.00 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 1.10 | 5.17 |
| Коэф-т Мартина | 2.90 | 16.39 |
| Индекс Язвы | 4.03% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 17.48% | 11.04% |
| Макс. просадка | -58.95% | -51.87% |
| Текущая просадка | -1.41% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ROP и DIA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ROP и DIA
С начала года, ROP показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 18.35%. За последние 10 лет акции ROP превзошли акции DIA по среднегодовой доходности: 14.39% против 11.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROP c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roper Technologies, Inc. (ROP) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROP и DIA
Дивидендная доходность ROP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности DIA в 1.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROP Roper Technologies, Inc. | 0.53% | 0.50% | 0.57% | 0.46% | 0.48% | 0.52% | 0.62% | 0.54% | 0.66% | 0.53% | 0.51% | 0.36% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.56% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок ROP и DIA
Максимальная просадка ROP за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROP и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROP и DIA
Roper Technologies, Inc. (ROP) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что ROP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.