PortfoliosLab logo
Сравнение ROP с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ROP и BRK-B составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ROP и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roper Technologies, Inc. (ROP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,602.05%
2,188.62%
ROP
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROP:

0.18

BRK-B:

1.58

Коэф-т Сортино

ROP:

0.39

BRK-B:

2.22

Коэф-т Омега

ROP:

1.06

BRK-B:

1.31

Коэф-т Кальмара

ROP:

0.31

BRK-B:

3.40

Коэф-т Мартина

ROP:

0.79

BRK-B:

8.72

Индекс Язвы

ROP:

5.02%

BRK-B:

3.43%

Дневная вол-ть

ROP:

21.63%

BRK-B:

18.92%

Макс. просадка

ROP:

-58.95%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

ROP:

-5.95%

BRK-B:

-1.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROP:

$60.10B

BRK-B:

$1.15T

EPS

ROP:

$14.33

BRK-B:

$41.26

Коэффициент P/E

ROP:

38.92

BRK-B:

12.87

Коэффициент PEG

ROP:

2.87

BRK-B:

10.06

Коэффициент P/S

ROP:

8.54

BRK-B:

3.09

Коэффициент P/B

ROP:

3.17

BRK-B:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

ROP:

$5.36B

BRK-B:

$311.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROP:

$3.70B

BRK-B:

$227.52B

EBITDA (12 мес.)

ROP:

$1.96B

BRK-B:

$105.57B

Доходность по периодам

С начала года, ROP показывает доходность 7.61%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции ROP уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 13.45% против 14.21% соответственно.


ROP

С начала года

7.61%

1 месяц

-4.14%

6 месяцев

3.21%

1 год

6.48%

5 лет

11.28%

10 лет

13.45%

BRK-B

С начала года

17.14%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

16.95%

1 год

32.05%

5 лет

23.30%

10 лет

14.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROP и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROP
Ранг риск-скорректированной доходности ROP, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROP, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROP c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roper Technologies, Inc. (ROP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ROP, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROP: 0.18
BRK-B: 1.58
Коэффициент Сортино ROP, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROP: 0.39
BRK-B: 2.22
Коэффициент Омега ROP, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROP: 1.06
BRK-B: 1.31
Коэффициент Кальмара ROP, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROP: 0.31
BRK-B: 3.40
Коэффициент Мартина ROP, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ROP: 0.79
BRK-B: 8.72

Показатель коэффициента Шарпа ROP на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROP и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
1.58
ROP
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROP и BRK-B

Дивидендная доходность ROP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROP
Roper Technologies, Inc.
0.56%0.58%0.50%0.57%0.46%0.48%0.52%0.62%0.54%0.66%0.53%0.51%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROP и BRK-B

Максимальная просадка ROP за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROP и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.95%
-1.26%
ROP
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности ROP и BRK-B

Roper Technologies, Inc. (ROP) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что ROP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.75%
10.99%
ROP
BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROP и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roper Technologies, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию