Сравнение ROP с BRK-B
ROP (Roper Technologies, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. ROP operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ROP returned 8.47%/yr vs 12.82%/yr for BRK-B. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROP и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROP показывает доходность -17.84%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.34%. За последние 10 лет акции ROP уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.47% против 12.82% соответственно.
ROP
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 10.33%
- 6 месяцев
- -12.29%
- С начала года
- -17.84%
- 1 год
- -32.95%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.06%
- 10 лет*
- 8.47%
BRK-B
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -2.34%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам ROP и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROP Roper Technologies, Inc. | -17.84% | -13.85% | -4.11% | 26.92% | -11.64% | 14.69% | 22.39% | 33.66% | 3.51% | 42.39% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.34% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between ROP and BRK-B is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.35 |
The correlation between ROP and BRK-B shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROP:
$36.65B
BRK-B:
$1.06T
ROP:
$16.03
BRK-B:
$33.62
ROP:
22.65
BRK-B:
14.60
ROP:
2.68
BRK-B:
0.57
ROP:
4.78
BRK-B:
2.82
ROP:
2.02
BRK-B:
1.46
ROP:
$8.12B
BRK-B:
$375.39B
ROP:
$5.63B
BRK-B:
$94.36B
ROP:
$3.24B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROP vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
ROP
BRK-B
Сравнение ROP c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roper Technologies, Inc. (ROP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROP | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.06 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.39 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 0.83 | -1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROP и BRK-B
Максимальная просадка ROP за все время составила -58.94%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROP и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROP | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.94% | -53.86% | -5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.83% | -9.42% | -34.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.51% | -14.95% | -31.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -26.58% | -19.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.51% | -29.57% | -16.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.13% | -9.06% | -29.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -11.06% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.82% | 4.49% | +24.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROP и BRK-B
Roper Technologies, Inc. (ROP) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что ROP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROP | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | 4.48% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.27% | 11.07% | +12.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.53% | 14.55% | +11.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.72% | 17.12% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.46% | 19.40% | +4.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROP и BRK-B
Дивидендная доходность ROP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROP Roper Technologies, Inc. | 0.98% | 0.74% | 0.58% | 0.50% | 0.57% | 0.46% | 0.48% | 0.52% | 0.62% | 0.54% | 0.66% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROP и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roper Technologies, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROP и BRK-B
ROP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
ROP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 569.60M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 27.2%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ROP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 508.90M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
ROP and BRK-B have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROP has higher volatility (9.36%) compared to BRK-B (4.48%). In terms of maximum drawdown, ROP dropped -58.94% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROP и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор