Сравнение ROP с BRK-B
ROP (Roper Technologies, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. ROP operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ROP returned 7.33%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROP и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROP показывает доходность -25.12%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции ROP уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 7.33% против 12.93% соответственно.
ROP
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -25.12%
- 6 месяцев
- -25.06%
- 1 год
- -41.13%
- 3 года*
- -9.41%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- 7.33%
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам ROP и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROP Roper Technologies, Inc. | -25.12% | -13.85% | -4.11% | 26.92% | -11.64% | 14.69% | 22.39% | 33.66% | 3.51% | 42.39% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between ROP and BRK-B is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.35 |
The correlation between ROP and BRK-B shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROP:
$34.71B
BRK-B:
$1.03T
ROP:
$15.98
BRK-B:
$33.62
ROP:
20.77
BRK-B:
14.24
ROP:
2.46
BRK-B:
0.55
ROP:
4.39
BRK-B:
2.75
ROP:
1.84
BRK-B:
1.42
ROP:
$8.12B
BRK-B:
$375.39B
ROP:
$5.63B
BRK-B:
$94.36B
ROP:
$3.24B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROP vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
ROP
BRK-B
Сравнение ROP c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roper Technologies, Inc. (ROP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROP | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.98 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.27 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -0.57 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROP | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.65 | -0.18 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.61 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.67 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ROP и BRK-B
Максимальная просадка ROP за все время составила -58.94%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROP и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROP | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.94% | -53.86% | -5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.66% | -9.42% | -35.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.51% | -14.95% | -31.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -26.58% | -19.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.51% | -29.57% | -16.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.61% | -11.33% | -32.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -11.07% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.50% | 4.46% | +22.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROP и BRK-B
Roper Technologies, Inc. (ROP) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что ROP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROP | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 3.72% | +6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.61% | 10.70% | +10.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.06% | 14.32% | +10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 17.11% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 19.43% | +3.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROP и BRK-B
Дивидендная доходность ROP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROP Roper Technologies, Inc. | 1.05% | 0.74% | 0.58% | 0.50% | 0.57% | 0.46% | 0.48% | 0.52% | 0.62% | 0.54% | 0.66% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROP и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roper Technologies, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROP и BRK-B
ROP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
ROP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 569.60M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 27.2%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ROP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 508.90M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
ROP and BRK-B have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROP has higher volatility (10.15%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, ROP dropped -58.94% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROP и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор