PortfoliosLab logo
Сравнение ROP с APD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ROP и APD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ROP и APD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roper Technologies, Inc. (ROP) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33,935.27%
1,670.32%
ROP
APD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROP:

0.15

APD:

0.64

Коэф-т Сортино

ROP:

0.34

APD:

1.14

Коэф-т Омега

ROP:

1.05

APD:

1.15

Коэф-т Кальмара

ROP:

0.25

APD:

0.68

Коэф-т Мартина

ROP:

0.63

APD:

2.07

Индекс Язвы

ROP:

5.03%

APD:

8.55%

Дневная вол-ть

ROP:

21.54%

APD:

27.91%

Макс. просадка

ROP:

-58.95%

APD:

-60.72%

Текущая просадка

ROP:

-6.92%

APD:

-19.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROP:

$60.10B

APD:

$60.34B

EPS

ROP:

$14.33

APD:

$17.28

Коэффициент P/E

ROP:

38.92

APD:

15.59

Коэффициент PEG

ROP:

2.87

APD:

8.08

Коэффициент P/S

ROP:

8.54

APD:

5.01

Коэффициент P/B

ROP:

3.17

APD:

3.56

Общая выручка (12 мес.)

ROP:

$5.36B

APD:

$9.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROP:

$3.70B

APD:

$2.98B

EBITDA (12 мес.)

ROP:

$1.96B

APD:

$5.20B

Доходность по периодам

С начала года, ROP показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у APD с доходностью -5.96%. За последние 10 лет акции ROP превзошли акции APD по среднегодовой доходности: 13.24% против 9.43% соответственно.


ROP

С начала года

6.50%

1 месяц

-5.13%

6 месяцев

1.56%

1 год

5.38%

5 лет

10.79%

10 лет

13.24%

APD

С начала года

-5.96%

1 месяц

-7.24%

6 месяцев

-14.30%

1 год

17.03%

5 лет

5.66%

10 лет

9.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROP и APD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROP
Ранг риск-скорректированной доходности ROP, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

APD
Ранг риск-скорректированной доходности APD, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROP c APD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roper Technologies, Inc. (ROP) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ROP, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROP: 0.15
APD: 0.64
Коэффициент Сортино ROP, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROP: 0.34
APD: 1.14
Коэффициент Омега ROP, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROP: 1.05
APD: 1.15
Коэффициент Кальмара ROP, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROP: 0.25
APD: 0.68
Коэффициент Мартина ROP, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ROP: 0.63
APD: 2.07

Показатель коэффициента Шарпа ROP на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа APD равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROP и APD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.64
ROP
APD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROP и APD

Дивидендная доходность ROP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности APD в 2.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROP
Roper Technologies, Inc.
0.57%0.58%0.50%0.57%0.46%0.48%0.52%0.62%0.54%0.66%0.53%0.51%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
2.63%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%1.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROP и APD

Максимальная просадка ROP за все время составила -58.95%, примерно равная максимальной просадке APD в -60.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROP и APD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.92%
-19.81%
ROP
APD

Волатильность

Сравнение волатильности ROP и APD

Текущая волатильность для Roper Technologies, Inc. (ROP) составляет 11.61%, в то время как у Air Products and Chemicals, Inc. (APD) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что ROP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.61%
14.53%
ROP
APD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROP и APD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roper Technologies, Inc. и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию