Сравнение ROP с APD
ROP (Roper Technologies, Inc.) and APD (Air Products and Chemicals, Inc.) are both stocks. ROP operates in Software - Application (Technology), while APD operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, ROP returned 9.40%/yr vs 9.71%/yr for APD. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ROP и APD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROP показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у APD с доходностью 21.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ROP имеют среднегодовую доходность 9.40%, а акции APD немного впереди с 9.71%.
ROP
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 8.58%
- 6 месяцев
- 10.24%
- С начала года
- -10.74%
- 1 год
- -26.01%
- 3 года*
- -6.13%
- 5 лет*
- -3.55%
- 10 лет*
- 9.40%
- Всё время*
- 17.35%
APD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- 4.26%
- С начала года
- 21.84%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 9.71%
- Всё время*
- 11.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $369.12M | $339.12M | $382.15M | |
| $379.22M | $326.43M | $376.93M |
Сравнение доходности по годам ROP и APD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROP Roper Technologies, Inc. | -10.74% | -13.85% | -4.11% | 26.92% | -11.64% | 14.69% | 22.39% | 33.66% | 3.51% | 42.39% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 21.84% | -12.66% | 8.09% | -8.95% | 3.91% | 13.75% | 18.82% | 50.02% | 0.26% | 17.04% |
Correlation
The correlation between ROP and APD is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 1992 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between ROP and APD has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ROP:
$39.81B
APD:
$65.71B
ROP:
$23.66
APD:
-$0.21
ROP:
5.04
APD:
5.22
ROP:
2.16
APD:
4.74
ROP:
$8.28B
APD:
$12.60B
ROP:
$5.76B
APD:
$4.04B
ROP:
$4.27B
APD:
$1.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROP vs. APD — Ранг доходности на риск
ROP
APD
Сравнение ROP c APD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roper Technologies, Inc. (ROP) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROP | APD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.05 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.16 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 0.39 | -1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROP и APD
Максимальная просадка ROP за все время составила -58.94%, примерно равная максимальной просадке APD в -60.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROP и APD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROP | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.94% | -60.30% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.55% | -22.39% | -19.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.51% | -30.43% | -16.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -31.77% | -14.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.51% | -31.77% | -14.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.78% | -9.26% | -23.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -11.05% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.33% | 9.23% | +18.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROP и APD
Roper Technologies, Inc. (ROP) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что ROP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROP | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.35% | 5.57% | +7.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 17.11% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.68% | 26.66% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.28% | 26.48% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.66% | 26.06% | -2.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROP и APD
Дивидендная доходность ROP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности APD в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.44% | 2.89% | 1.83% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.39% | 2.49% |
ROP Roper Technologies, Inc. | 0.90% | 0.74% | 0.58% | 0.50% | 0.57% | 0.46% | 0.48% | 0.52% | 0.62% | 0.54% | 0.66% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROP и APD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roper Technologies, Inc. и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROP и APD
ROP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 2.11B, что соответствует валовой рентабельности в 69.7%.
APD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
ROP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 584.70M при выручке в 2.11B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
APD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.10B при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности -66.3%.
ROP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.17B при выручке в 2.11B, что соответствует чистой рентабельности 55.4%.
APD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.44B при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности -45.6%.
Часто задаваемые вопросы
ROP and APD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROP has higher volatility (13.35%) compared to APD (5.57%). In terms of maximum drawdown, ROP dropped -58.94% vs APD's -60.30%.
APD currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROP и APD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор