PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ROOT с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ROOT и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Root, Inc. (ROOT) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
95.74%
13.68%
ROOT
FXAIX

Доходность по периодам

С начала года, ROOT показывает доходность 943.89%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 26.26%.


ROOT

С начала года

943.89%

1 месяц

175.36%

6 месяцев

95.67%

1 год

1,060.13%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FXAIX

С начала года

26.26%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

13.68%

1 год

32.38%

5 лет (среднегодовая)

15.71%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

Основные характеристики


ROOTFXAIX
Коэф-т Шарпа8.012.69
Коэф-т Сортино5.683.59
Коэф-т Омега1.711.50
Коэф-т Кальмара10.783.90
Коэф-т Мартина32.7617.53
Индекс Язвы32.40%1.88%
Дневная вол-ть132.57%12.24%
Макс. просадка-99.29%-33.79%
Текущая просадка-77.49%-0.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ROOT и FXAIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ROOT c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Root, Inc. (ROOT) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROOT, с текущим значением в 8.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.008.012.69
Коэффициент Сортино ROOT, с текущим значением в 5.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.683.59
Коэффициент Омега ROOT, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.711.50
Коэффициент Кальмара ROOT, с текущим значением в 10.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0010.783.90
Коэффициент Мартина ROOT, с текущим значением в 32.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0032.7617.53
ROOT
FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа ROOT на текущий момент составляет 8.01, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROOT и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.01
2.69
ROOT
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROOT и FXAIX

ROOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ROOT
Root, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.22%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок ROOT и FXAIX

Максимальная просадка ROOT за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROOT и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-77.49%
-0.81%
ROOT
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности ROOT и FXAIX

Root, Inc. (ROOT) имеет более высокую волатильность в 53.67% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что ROOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
53.67%
3.95%
ROOT
FXAIX