PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ROOT с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ROOT и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Root, Inc. (ROOT) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
95.74%
14.10%
ROOT
FNILX

Доходность по периодам

С начала года, ROOT показывает доходность 943.89%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью 26.77%.


ROOT

С начала года

943.89%

1 месяц

175.36%

6 месяцев

95.67%

1 год

1,060.13%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FNILX

С начала года

26.77%

1 месяц

2.15%

6 месяцев

14.10%

1 год

33.15%

5 лет (среднегодовая)

15.81%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


ROOTFNILX
Коэф-т Шарпа8.012.71
Коэф-т Сортино5.683.60
Коэф-т Омега1.711.50
Коэф-т Кальмара10.783.90
Коэф-т Мартина32.7617.67
Индекс Язвы32.40%1.90%
Дневная вол-ть132.57%12.40%
Макс. просадка-99.29%-33.75%
Текущая просадка-77.49%-0.70%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ROOT и FNILX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ROOT c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Root, Inc. (ROOT) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROOT, с текущим значением в 8.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.008.012.71
Коэффициент Сортино ROOT, с текущим значением в 5.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.683.60
Коэффициент Омега ROOT, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.711.50
Коэффициент Кальмара ROOT, с текущим значением в 10.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0010.783.90
Коэффициент Мартина ROOT, с текущим значением в 32.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0032.7617.67
ROOT
FNILX

Показатель коэффициента Шарпа ROOT на текущий момент составляет 8.01, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROOT и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.01
2.71
ROOT
FNILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROOT и FNILX

ROOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.


TTM202320222021202020192018
ROOT
Root, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund
1.06%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.41%

Просадки

Сравнение просадок ROOT и FNILX

Максимальная просадка ROOT за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROOT и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-77.49%
-0.70%
ROOT
FNILX

Волатильность

Сравнение волатильности ROOT и FNILX

Root, Inc. (ROOT) имеет более высокую волатильность в 53.67% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что ROOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
53.67%
4.02%
ROOT
FNILX