PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROOT с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ROOT и FNILX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ROOT с FNILX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Root, Inc. (ROOT) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FNILX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROOT или FNILX.

Доходность

Сравнение доходности ROOT и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Root, Inc. (ROOT) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROOT:

1.40

FNILX:

0.75

Коэф-т Сортино

ROOT:

2.63

FNILX:

1.06

Коэф-т Омега

ROOT:

1.30

FNILX:

1.15

Коэф-т Кальмара

ROOT:

1.47

FNILX:

0.70

Коэф-т Мартина

ROOT:

4.64

FNILX:

2.64

Индекс Язвы

ROOT:

29.34%

FNILX:

5.05%

Дневная вол-ть

ROOT:

109.07%

FNILX:

20.00%

Макс. просадка

ROOT:

-99.29%

FNILX:

-33.75%

Текущая просадка

ROOT:

-73.05%

FNILX:

-3.47%

Доходность по периодам

С начала года, ROOT показывает доходность 80.45%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью 1.10%.

ROOT

С начала года

80.45%

1 месяц

-8.46%

6 месяцев

31.24%

1 год

157.65%

3 года

73.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNILX

С начала года

1.10%

1 месяц

4.24%

6 месяцев

-1.37%

1 год

14.12%

3 года

14.84%

5 лет

15.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Root, Inc.

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROOT и FNILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROOT
Ранг риск-скорректированной доходности ROOT, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROOT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROOT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROOT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROOT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROOT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг риск-скорректированной доходности FNILX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNILX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROOT c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Root, Inc. (ROOT) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROOT на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROOT и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROOT и FNILX

ROOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

TTM2024202320222021202020192018
ROOT
Root, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.08%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%

Просадки

Сравнение просадок ROOT и FNILX

Максимальная просадка ROOT за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROOT и FNILX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ROOT и FNILX

Root, Inc. (ROOT) имеет более высокую волатильность в 16.49% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что ROOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...