PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROLG.L с WLDS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROLG.L с WLDS.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ROLG.L (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD) and WLDS.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ROLG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity, while WLDS.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI World Small Cap Inde. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROLG.L returned 12.84%/yr vs 8.21%/yr for WLDS.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ROLG.L charges 0.28%/yr vs 0.35%/yr for WLDS.L.

Доходность

Сравнение доходности ROLG.L и WLDS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROLG.L показывает доходность 18.44%, что значительно выше, чем у WLDS.L с доходностью 17.33%.

ROLG.L

1 день
0.40%
1 месяц
-8.45%
С начала года
18.44%
6 месяцев
17.16%
1 год
32.29%
3 года*
11.90%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—

WLDS.L

1 день
0.38%
1 месяц
3.26%
С начала года
17.33%
6 месяцев
16.81%
1 год
35.85%
3 года*
16.73%
5 лет*
8.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROLG.L и WLDS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROLG.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD		18.44%8.66%6.32%-7.36%30.51%29.23%-2.41%1.84%-30.50%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		17.33%11.75%8.63%11.26%-8.89%16.71%12.54%20.41%-14.81%

Correlation

The correlation between ROLG.L and WLDS.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.23

The correlation between ROLG.L and WLDS.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с ROLG.L:
ROLG.L с AIGI.LROLG.L с WCOB.LROLG.L с PDBCROLG.L с XDBG.LROLG.L с CMOP.LROLG.L с DBCROLG.L с GC=F
Часто сравнивают с WLDS.L:
WLDS.L с WOSC.LWLDS.L с AVSG.LWLDS.L с URTHWLDS.L с EQGB.LWLDS.L с EXUS.LWLDS.L с VUAA.LWLDS.L с IYW

Доходность на риск

ROLG.L vs. WLDS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROLG.L
Ранг доходности на риск ROLG.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLG.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLG.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLG.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLG.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
WLDS.L
Ранг доходности на риск WLDS.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDS.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDS.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDS.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDS.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDS.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROLG.L c WLDS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROLG.LWLDS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.79

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.92

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.50

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

4.54

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.70

17.14

-5.44

ROLG.L vs. WLDS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROLG.L на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WLDS.L равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROLG.L и WLDS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROLG.L и WLDS.L

Максимальная просадка ROLG.L за все время составила -40.64%, что меньше максимальной просадки WLDS.L в -43.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROLG.L и WLDS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROLG.LWLDS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.64%

-43.18%

+2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-7.86%

-3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.00%

-21.53%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-21.53%

-3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

0.00%

-11.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.42%

-12.23%

-6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.09%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ROLG.L и WLDS.L

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что ROLG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLDS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROLG.LWLDS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

3.49%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

9.75%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

12.82%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.19%

20.30%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

22.41%

-0.73%

Сравнение комиссий ROLG.L и WLDS.L

ROLG.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии WLDS.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROLG.L и WLDS.L

Ни ROLG.L, ни WLDS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ROLG.L and WLDS.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ROLG.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ROLG.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for WLDS.L.

ROLG.L is categorized as Commodities, while WLDS.L is Small Cap Blend Equities. ROLG.L tracks Bloomberg Roll Select Commodity, while WLDS.L tracks MSCI World Small Cap Inde. Their fees differ too: 0.28% for ROLG.L and 0.35% for WLDS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROLG.L и WLDS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор