Сравнение ROLG.L с WCOG.L
ROLG.L (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD) and WCOG.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD) are both Commodities funds - ROLG.L tracks the Bloomberg Roll Select Commodity while WCOG.L tracks the Optimised Roll Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROLG.L returned 14.55%/yr vs 12.72%/yr for WCOG.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ROLG.L charges 0.28%/yr vs 0.35%/yr for WCOG.L.
Доходность
Сравнение доходности ROLG.L и WCOG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ROLG.L торгуется в GBP, в то время как WCOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WCOG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ROLG.L показывает доходность 27.75%, что значительно ниже, чем у WCOG.L с доходностью 31.19%.
ROLG.L
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 26.97%
- 1 год
- 43.27%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- —
WCOG.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 31.19%
- 6 месяцев
- 31.55%
- 1 год
- 45.33%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение доходности по годам ROLG.L и WCOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROLG.L iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 27.75% | 8.64% | 6.25% | -7.36% | 30.51% | 29.23% | -2.41% | 1.84% | -9.45% |
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 31.19% | 7.94% | 4.45% | -12.14% | 26.35% | 28.38% | -2.08% | 3.07% | -7.64% |
Correlation
The correlation between ROLG.L and WCOG.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г. | 0.91 |
The correlation between ROLG.L and WCOG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROLG.L vs. WCOG.L — Ранг доходности на риск
ROLG.L
WCOG.L
Сравнение ROLG.L c WCOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROLG.L | WCOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.46 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.47 | 6.62 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.28 | 16.47 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROLG.L | WCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 2.52 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.83 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.65 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ROLG.L и WCOG.L
Максимальная просадка ROLG.L за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки WCOG.L в -27.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROLG.L и WCOG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROLG.L | WCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.66% | -27.05% | +4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -6.82% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.27% | -13.63% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.85% | -27.05% | +7.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -3.73% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -10.98% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.75% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROLG.L и WCOG.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) имеют волатильность 5.90% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROLG.L | WCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 6.08% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 15.70% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 17.93% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 15.33% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 14.02% | +2.96% |
Сравнение комиссий ROLG.L и WCOG.L
ROLG.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии WCOG.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROLG.L и WCOG.L
ROLG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WCOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROLG.L iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 2.68% | 4.56% | 4.54% | 0.65% | 0.00% | 0.30% | 1.64% | 1.64% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, ROLG.L and WCOG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ROLG.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROLG.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for WCOG.L.
ROLG.L tracks Bloomberg Roll Select Commodity, while WCOG.L tracks Optimised Roll Commodity. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.28% for ROLG.L and 0.35% for WCOG.L.
Подберите оптимальное распределение для ROLG.L и WCOG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор