Сравнение ROLG.L с RICI.L
ROLG.L (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD) and RICI.L (Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF) are both Commodities funds - ROLG.L tracks the Bloomberg Roll Select Commodity while RICI.L tracks the Rogers International Commodity (RICI). Both are passively managed. Over the past 5 years, ROLG.L returned 14.55%/yr vs 13.77%/yr for RICI.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ROLG.L charges 0.28%/yr vs 0.60%/yr for RICI.L.
Доходность
Сравнение доходности ROLG.L и RICI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROLG.L показывает доходность 27.75%, что значительно ниже, чем у RICI.L с доходностью 32.73%.
ROLG.L
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 26.97%
- 1 год
- 43.27%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- —
RICI.L
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 32.73%
- 6 месяцев
- 30.20%
- 1 год
- 41.96%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROLG.L и RICI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROLG.L iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 27.75% | 8.64% | 6.25% | -7.36% | 30.51% | 29.23% | 11.99% |
RICI.L Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF | 32.73% | -0.85% | 6.32% | -10.69% | 30.66% | 42.40% | 19.41% |
Correlation
The correlation between ROLG.L and RICI.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г. | 0.84 |
The correlation between ROLG.L and RICI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROLG.L vs. RICI.L — Ранг доходности на риск
ROLG.L
RICI.L
Сравнение ROLG.L c RICI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROLG.L | RICI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.38 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.47 | 5.16 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.28 | 11.22 | +7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROLG.L | RICI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 2.04 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.74 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.97 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок ROLG.L и RICI.L
Максимальная просадка ROLG.L за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки RICI.L в -26.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROLG.L и RICI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROLG.L | RICI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.66% | -26.97% | +4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -8.35% | +1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.27% | -16.40% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.85% | -26.97% | +7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -5.90% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -12.19% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.85% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROLG.L и RICI.L
Текущая волатильность для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) составляет 5.90%, в то время как у Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что ROLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RICI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROLG.L | RICI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 7.17% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 18.33% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 21.17% | -4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 18.73% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 18.88% | -1.90% |
Сравнение комиссий ROLG.L и RICI.L
ROLG.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии RICI.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROLG.L и RICI.L
Ни ROLG.L, ни RICI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, ROLG.L and RICI.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ROLG.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROLG.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for RICI.L.
ROLG.L tracks Bloomberg Roll Select Commodity, while RICI.L tracks Rogers International Commodity (RICI). They also come from different issuers: iShares and China Post Global. Their fees differ too: 0.28% for ROLG.L and 0.60% for RICI.L.
Подберите оптимальное распределение для ROLG.L и RICI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор