PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROLG.L с IUSQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROLG.L с IUSQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROLG.L (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD) and IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - ROLG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity, while IUSQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Both are passively managed. Over the past 5 years, ROLG.L returned 14.55%/yr vs 12.58%/yr for IUSQ.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ROLG.L charges 0.28%/yr vs 0.20%/yr for IUSQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности ROLG.L и IUSQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ROLG.L торгуется в GBP, в то время как IUSQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSQ.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ROLG.L показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у IUSQ.DE с доходностью 11.77%.

ROLG.L

1 день
-1.64%
1 месяц
0.30%
С начала года
27.75%
6 месяцев
26.97%
1 год
43.27%
3 года*
14.24%
5 лет*
14.55%
10 лет*
—

IUSQ.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.77%
6 месяцев
12.24%
1 год
29.98%
3 года*
18.10%
5 лет*
12.58%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROLG.L и IUSQ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROLG.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD		27.75%8.64%6.25%-7.36%30.51%29.23%-2.41%1.84%-9.45%
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		11.72%14.69%19.10%16.20%-8.85%20.02%10.86%23.38%-10.88%

Correlation

The correlation between ROLG.L and IUSQ.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г.

0.24

The correlation between ROLG.L and IUSQ.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с ROLG.L:
ROLG.L с AIGI.LROLG.L с WCOB.LROLG.L с PDBCROLG.L с XDBG.LROLG.L с CMOP.LROLG.L с GC=FROLG.L с DBC
Часто сравнивают с IUSQ.DE:
IUSQ.DE с VWCE.DEIUSQ.DE с SWDA.LIUSQ.DE с VOOIUSQ.DE с SSAC.LIUSQ.DE с IS3Q.DEIUSQ.DE с BRK-BIUSQ.DE с VGVF.DE

Доходность на риск

ROLG.L vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROLG.L
Ранг доходности на риск ROLG.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLG.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLG.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLG.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROLG.L c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROLG.LIUSQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.73

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.75

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.51

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.47

4.27

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.28

16.98

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROLG.L vs. IUSQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROLG.L на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSQ.DE равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROLG.L и IUSQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROLG.LIUSQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.73

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.92

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.78

-0.19

Просадки

Сравнение просадок ROLG.L и IUSQ.DE

Максимальная просадка ROLG.L за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки IUSQ.DE в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROLG.L и IUSQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROLG.LIUSQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-26.18%

+3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-6.99%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.27%

-19.02%

+5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

-19.02%

-0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-0.35%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-3.80%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.76%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ROLG.L и IUSQ.DE

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что ROLG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROLG.LIUSQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

3.16%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

8.03%

+5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

10.93%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

13.50%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

14.81%

+2.17%

Сравнение комиссий ROLG.L и IUSQ.DE

ROLG.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IUSQ.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROLG.L и IUSQ.DE

Ни ROLG.L, ни IUSQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ROLG.L and IUSQ.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSQ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSQ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for ROLG.L.

ROLG.L is categorized as Commodities, while IUSQ.DE is Global Equities. ROLG.L tracks Bloomberg Roll Select Commodity, while IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI). Their fees differ too: 0.28% for ROLG.L and 0.20% for IUSQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROLG.L и IUSQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор