PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ROL с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ROL и VICI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности ROL и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rollins, Inc. (ROL) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.31%
5.94%
ROL
VICI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROL:

0.58

VICI:

-0.08

Коэф-т Сортино

ROL:

0.88

VICI:

0.02

Коэф-т Омега

ROL:

1.12

VICI:

1.00

Коэф-т Кальмара

ROL:

1.27

VICI:

-0.09

Коэф-т Мартина

ROL:

3.27

VICI:

-0.19

Индекс Язвы

ROL:

3.76%

VICI:

7.76%

Дневная вол-ть

ROL:

21.03%

VICI:

18.66%

Макс. просадка

ROL:

-57.28%

VICI:

-60.21%

Текущая просадка

ROL:

-9.05%

VICI:

-12.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROL:

$23.35B

VICI:

$31.68B

EPS

ROL:

$0.97

VICI:

$2.70

Цена/прибыль

ROL:

49.71

VICI:

11.13

Общая выручка (12 мес.)

ROL:

$3.31B

VICI:

$3.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROL:

$1.69B

VICI:

$3.78B

EBITDA (12 мес.)

ROL:

$770.94M

VICI:

$3.67B

Доходность по периодам

С начала года, ROL показывает доходность 8.88%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -3.85%.


ROL

С начала года

8.88%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

-4.31%

1 год

11.07%

5 лет

17.51%

10 лет

18.33%

VICI

С начала года

-3.85%

1 месяц

-8.79%

6 месяцев

6.01%

1 год

-1.50%

5 лет

8.54%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ROL c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rollins, Inc. (ROL) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROL, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.58-0.08
Коэффициент Сортино ROL, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.880.02
Коэффициент Омега ROL, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.121.00
Коэффициент Кальмара ROL, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.27-0.09
Коэффициент Мартина ROL, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.27-0.19
ROL
VICI

Показатель коэффициента Шарпа ROL на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа VICI равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROL и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.58
-0.08
ROL
VICI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROL и VICI

Дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VICI в 5.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ROL
Rollins, Inc.
1.31%1.24%1.18%0.99%0.61%1.27%1.29%1.20%1.48%1.62%1.57%1.49%
VICI
VICI Properties Inc.
5.85%5.05%4.63%4.58%4.93%4.59%5.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROL и VICI

Максимальная просадка ROL за все время составила -57.28%, примерно равная максимальной просадке VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROL и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.05%
-12.60%
ROL
VICI

Волатильность

Сравнение волатильности ROL и VICI

Текущая волатильность для Rollins, Inc. (ROL) составляет 4.83%, в то время как у VICI Properties Inc. (VICI) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что ROL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.83%
5.97%
ROL
VICI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROL и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rollins, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab