PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ROL с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ROLLLY
Дох-ть с нач. г.-1.47%25.83%
Дох-ть за 1 год9.45%91.85%
Дох-ть за 3 года7.51%59.12%
Дох-ть за 5 лет11.72%45.96%
Дох-ть за 10 лет18.68%31.53%
Коэф-т Шарпа0.383.11
Дневная вол-ть23.40%29.74%
Макс. просадка-57.29%-68.27%
Current Drawdown-8.81%-7.58%

Фундаментальные показатели


ROLLLY
Рыночная капитализация$20.60B$690.55B
Прибыль на акцию$0.89$5.81
Цена/прибыль47.76125.01
PEG коэффициент3.541.43
Выручка (12 мес.)$3.07B$34.12B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.39B$21.91B
EBITDA (12 мес.)$691.27M$12.31B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ROL и LLY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ROL и LLY

С начала года, ROL показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 25.83%. За последние 10 лет акции ROL уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 18.68% против 31.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
20.97%
29.35%
ROL
LLY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Rollins, Inc.

Eli Lilly and Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ROL c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rollins, Inc. (ROL) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ROL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROL, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ROL, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ROL, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ROL, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ROL, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.94
LLY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LLY, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LLY, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LLY, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LLY, с текущим значением в 7.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.007.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LLY, с текущим значением в 23.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0023.23

Сравнение коэффициента Шарпа ROL и LLY

Показатель коэффициента Шарпа ROL на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 3.11. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ROL и LLY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.38
3.11
ROL
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROL и LLY

Дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности LLY в 0.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ROL
Rollins, Inc.
1.31%1.24%1.18%0.99%0.61%1.26%1.28%1.19%1.46%1.60%1.54%1.45%
LLY
Eli Lilly and Company
0.64%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%

Просадки

Сравнение просадок ROL и LLY

Максимальная просадка ROL за все время составила -57.29%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROL и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-8.81%
-7.58%
ROL
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности ROL и LLY

Текущая волатильность для Rollins, Inc. (ROL) составляет 4.79%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что ROL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.79%
6.22%
ROL
LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROL и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rollins, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию