PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROKU с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROKU с VOO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ROKU (Roku, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, ROKU returned -20.75%/yr vs 13.02%/yr for VOO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ROKU и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roku, Inc. (ROKU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROKU показывает доходность 24.19%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.09%.

ROKU

1 день
-0.88%
1 месяц
5.58%
С начала года
24.19%
6 месяцев
21.73%
1 год
61.10%
3 года*
28.88%
5 лет*
-20.75%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.17%
3 года*
20.91%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROKU и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROKU
Roku, Inc.		24.19%45.94%-18.90%125.21%-82.16%-31.27%147.96%337.01%-40.83%228.14%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.09%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%7.32%

Correlation

The correlation between ROKU and VOO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г.

0.45

The correlation between ROKU and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roku, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ROKU:
ROKU с NFLXROKU с SPYROKU с NVDAROKU с DOCNROKU с CMCSAROKU с FVRRROKU с BBW
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

ROKU vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROKU
Ранг доходности на риск ROKU: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKU: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKU: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKU: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKU c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roku, Inc. (ROKU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROKUVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.80

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.45

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.50

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

11.08

-4.84

ROKU vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROKU на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKU и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROKU и VOO

Максимальная просадка ROKU за все время составила -91.91%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKU и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROKUVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.91%

-33.99%

-57.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.69%

-8.90%

-18.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.65%

-18.69%

-32.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.91%

-24.52%

-67.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.90%

-3.23%

-68.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.90%

-3.68%

-49.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.82%

2.01%

+7.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKU и VOO

Roku, Inc. (ROKU) имеет более высокую волатильность в 20.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что ROKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROKUVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.88%

4.75%

+16.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.65%

9.77%

+25.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.46%

12.39%

+35.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.00%

16.91%

+50.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.32%

18.02%

+57.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKU и VOO

ROKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROKU
Roku, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

ROKU and VOO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROKU has higher volatility (20.88%) compared to VOO (4.75%). In terms of maximum drawdown, ROKU dropped -91.91% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROKU и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор