Сравнение ROKU с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roku, Inc. (ROKU) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROKU или HYG.
Основные характеристики
| ROKU | HYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -34.60% | 1.30% |
| Дох-ть за 1 год | 12.03% | 9.36% |
| Дох-ть за 3 года | -43.71% | 1.01% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.61% | 2.75% |
| Коэф-т Шарпа | 0.12 | 1.50 |
| Дневная вол-ть | 69.75% | 6.21% |
| Макс. просадка | -91.91% | -34.24% |
| Current Drawdown | -87.50% | -0.43% |
Корреляция
Корреляция между ROKU и HYG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ROKU и HYG
С начала года, ROKU показывает доходность -34.60%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROKU c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roku, Inc. (ROKU) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKU и HYG
ROKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKU Roku, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.96% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок ROKU и HYG
Максимальная просадка ROKU за все время составила -91.91%, что больше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKU и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROKU и HYG
Roku, Inc. (ROKU) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что ROKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.