Сравнение ROKU с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roku, Inc. (ROKU) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROKU или HYG.
Доходность
Сравнение доходности ROKU и HYG
Доходность по периодам
С начала года, ROKU показывает доходность -19.23%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 8.45%.
ROKU
-19.23%
-7.54%
24.90%
-20.37%
-14.21%
N/A
HYG
8.45%
-0.03%
6.29%
13.32%
3.69%
3.93%
Основные характеристики
| ROKU | HYG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.32 | 2.92 |
| Коэф-т Сортино | -0.08 | 4.55 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | -0.19 | 2.59 |
| Коэф-т Мартина | -0.48 | 21.95 |
| Индекс Язвы | 35.76% | 0.62% |
| Дневная вол-ть | 54.64% | 4.66% |
| Макс. просадка | -91.91% | -34.24% |
| Текущая просадка | -84.56% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ROKU и HYG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROKU c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roku, Inc. (ROKU) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKU и HYG
ROKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKU Roku, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.89% | 5.75% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок ROKU и HYG
Максимальная просадка ROKU за все время составила -91.91%, что больше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKU и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROKU и HYG
Roku, Inc. (ROKU) имеет более высокую волатильность в 24.65% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что ROKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.