Сравнение ROGSX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
ROGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ROGSX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROGSX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGSX Red Oak Technology Select Fund | -7.72% | 23.37% | 24.87% | 47.75% | -31.18% | 25.16% | 26.37% | 34.36% | 1.63% | 31.10% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ROGSX показывает доходность -7.72%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ROGSX имеют среднегодовую доходность 17.26%, а акции SCHG немного отстают с 16.95%.
ROGSX
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -6.39%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 17.26%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROGSX и SCHG
ROGSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
ROGSX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
ROGSX
SCHG
Сравнение ROGSX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROGSX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.76 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.24 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.09 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 3.71 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROGSX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.76 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.57 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.79 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.79 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между ROGSX и SCHG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROGSX и SCHG
Дивидендная доходность ROGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGSX Red Oak Technology Select Fund | 7.08% | 6.53% | 4.38% | 4.24% | 5.12% | 10.80% | 4.52% | 2.67% | 5.26% | 6.93% | 1.49% | 4.45% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок ROGSX и SCHG
Максимальная просадка ROGSX за все время составила -92.96%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROGSX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROGSX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.96% | -34.59% | -58.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -16.41% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -34.59% | -1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | -34.59% | -1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.38% | -12.51% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.93% | -5.22% | -46.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 4.84% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROGSX и SCHG
Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.83% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROGSX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 6.77% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | 12.54% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 22.45% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 22.31% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 21.51% | +0.87% |