Сравнение ROGSX с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
ROGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ROGSX и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROGSX и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGSX Red Oak Technology Select Fund | -7.72% | 23.37% | 24.87% | 47.75% | -31.18% | 25.16% | 26.37% | 34.36% | 1.63% | 31.10% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 30.79% | -5.43% | 21.20% |
Доходность по периодам
С начала года, ROGSX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции ROGSX превзошли акции SCHB по среднегодовой доходности: 17.26% против 13.66% соответственно.
ROGSX
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -6.39%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 17.26%
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROGSX и SCHB
ROGSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
ROGSX vs. SCHB — Ранг доходности на риск
ROGSX
SCHB
Сравнение ROGSX c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROGSX | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.01 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.53 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.55 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 7.26 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROGSX | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.01 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.62 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.75 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.78 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между ROGSX и SCHB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROGSX и SCHB
Дивидендная доходность ROGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGSX Red Oak Technology Select Fund | 7.08% | 6.53% | 4.38% | 4.24% | 5.12% | 10.80% | 4.52% | 2.67% | 5.26% | 6.93% | 1.49% | 4.45% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROGSX и SCHB
Максимальная просадка ROGSX за все время составила -92.96%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROGSX и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROGSX | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.96% | -35.27% | -57.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -12.22% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -25.41% | -10.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | -35.27% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.38% | -5.51% | -5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.93% | -4.15% | -47.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 2.60% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROGSX и SCHB
Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что ROGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROGSX | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 5.51% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | 9.78% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 18.34% | +6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 17.25% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 18.30% | +4.08% |