PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VOO с ROG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOO с ROG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Rogers Corporation (ROG).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOO или ROG.

Корреляция

Корреляция между VOO и ROG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VOO и ROG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Rogers Corporation (ROG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOO:

0.52

ROG:

-1.19

Коэф-т Сортино

VOO:

0.89

ROG:

-1.73

Коэф-т Омега

VOO:

1.13

ROG:

0.79

Коэф-т Кальмара

VOO:

0.57

ROG:

-0.55

Коэф-т Мартина

VOO:

2.18

ROG:

-1.53

Индекс Язвы

VOO:

4.85%

ROG:

29.21%

Дневная вол-ть

VOO:

19.11%

ROG:

38.36%

Макс. просадка

VOO:

-33.99%

ROG:

-80.77%

Текущая просадка

VOO:

-7.67%

ROG:

-75.92%

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность -3.41%, что значительно выше, чем у ROG с доходностью -35.07%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции ROG по среднегодовой доходности: 12.42% против -0.69% соответственно.

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.42%

ROG

С начала года

-35.07%

1 месяц

19.46%

6 месяцев

-39.42%

1 год

-45.29%

5 лет

-8.90%

10 лет

-0.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOO и ROG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
ROG
Ранг риск-скорректированной доходности ROG, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOO c ROG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Rogers Corporation (ROG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа ROG равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и ROG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и ROG

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как ROG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
ROG
Rogers Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VOO и ROG

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки ROG в -80.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и ROG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и ROG

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 6.83%, в то время как у Rogers Corporation (ROG) волатильность равна 15.29%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...