PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROBO.L с LGGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBO.L с LGGL.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ROBO.L (L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc)) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ROBO.L is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation UCITS Index, while LGGL.L is a Global Equities fund tracking the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROBO.L returned 4.30%/yr vs 11.57%/yr for LGGL.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ROBO.L charges 0.80%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.

Доходность

Сравнение доходности ROBO.L и LGGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc) (ROBO.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBO.L показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у LGGL.L с доходностью 9.10%.

ROBO.L

1 день
-2.84%
1 месяц
-9.06%
6 месяцев
4.80%
С начала года
11.97%
1 год
26.78%
3 года*
9.53%
5 лет*
4.30%
10 лет*
12.22%

LGGL.L

1 день
-1.06%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
7.46%
С начала года
9.10%
1 год
20.45%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBO.L и LGGL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROBO.L
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc)		11.97%23.22%-1.60%25.20%-33.80%15.65%45.75%29.35%-13.45%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.10%21.18%19.20%25.02%-18.03%21.94%16.35%26.98%-7.73%

Correlation

The correlation between ROBO.L and LGGL.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.87

The correlation between ROBO.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc)

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с ROBO.L:
ROBO.L с COMF.LROBO.L с RIEU.LROBO.L с ROBE.LROBO.L с AUCO.LROBO.L с BIOT.LROBO.L с BLOK.LROBO.L с DS2P.L
Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с WRDA.L

Доходность на риск

ROBO.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBO.L
Ранг доходности на риск ROBO.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBO.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc) (ROBO.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROBO.LLGGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.66

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.52

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

2.42

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.33

9.97

-4.64

ROBO.L vs. LGGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBO.L на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа LGGL.L равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBO.L и LGGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROBO.L и LGGL.L

Максимальная просадка ROBO.L за все время составила -42.74%, что больше максимальной просадки LGGL.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO.L и LGGL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBO.LLGGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.74%

-33.89%

-8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-8.42%

-7.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.70%

-17.79%

-10.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.74%

-25.76%

-16.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.75%

-1.17%

-12.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-4.91%

-8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

2.05%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBO.L и LGGL.L

L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc) (ROBO.L) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что ROBO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBO.LLGGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

3.00%

+6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.22%

9.89%

+12.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.36%

12.31%

+14.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.21%

15.65%

+8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

17.10%

+5.35%

Сравнение комиссий ROBO.L и LGGL.L

ROBO.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBO.L и LGGL.L

Ни ROBO.L, ни LGGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ROBO.L and LGGL.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.80% for ROBO.L.

ROBO.L is categorized as Robotics, while LGGL.L is Global Equities. ROBO.L tracks ROBO Global Robotics and Automation UCITS Index, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Their fees differ too: 0.80% for ROBO.L and 0.10% for LGGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBO.L и LGGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор