PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROBO.AS с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBO.AS с VWCE.DE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

ROBO.AS (L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ROBO.AS is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation Index, while VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROBO.AS returned 4.72%/yr vs 11.53%/yr for VWCE.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ROBO.AS charges 0.80%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.

Доходность

Сравнение доходности ROBO.AS и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBO.AS) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBO.AS показывает доходность 14.93%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью 12.90%.

ROBO.AS

1 день
0.00%
1 месяц
-9.34%
6 месяцев
8.00%
С начала года
14.93%
1 год
28.96%
3 года*
9.13%
5 лет*
4.72%
10 лет*
—
Всё время*
9.56%

VWCE.DE

1 день
0.42%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
10.90%
С начала года
12.90%
1 год
23.83%
3 года*
17.37%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
Всё время*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBO.AS и VWCE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ROBO.AS
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF		14.93%9.16%5.54%20.30%-30.09%25.18%33.61%6.42%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		12.90%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%7.08%

Correlation

The correlation between ROBO.AS and VWCE.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.86

The correlation between ROBO.AS and VWCE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с ROBO.AS:
ROBO.AS с XAIX.DEROBO.AS с BOTZROBO.AS с SKYE.ASROBO.AS с AINF.ASROBO.AS с WITS.ASROBO.AS с SSAC.LROBO.AS с SXLK.AS
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с SXR8.DEVWCE.DE с ACWI.L

Доходность на риск

ROBO.AS vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBO.AS
Ранг доходности на риск ROBO.AS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO.AS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO.AS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO.AS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO.AS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO.AS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBO.AS c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBO.AS) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROBO.ASVWCE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.06

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.86

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

3.62

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

14.73

-8.14

ROBO.AS vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBO.AS на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа VWCE.DE равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBO.AS и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROBO.AS и VWCE.DE

Максимальная просадка ROBO.AS за все время составила -36.38%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO.AS и VWCE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBO.ASVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.38%

-33.43%

-2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-6.55%

-7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.83%

-21.07%

-10.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.38%

-21.07%

-15.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-1.45%

-10.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.79%

-4.62%

-7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

1.61%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBO.AS и VWCE.DE

L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBO.AS) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что ROBO.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBO.ASVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.27%

3.08%

+7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.87%

8.58%

+11.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.54%

11.57%

+12.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

13.78%

+7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

16.09%

+5.56%

Сравнение комиссий ROBO.AS и VWCE.DE

ROBO.AS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBO.AS и VWCE.DE

Ни ROBO.AS, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ROBO.AS and VWCE.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.80% for ROBO.AS.

ROBO.AS is categorized as Robotics, while VWCE.DE is Global Equities. ROBO.AS tracks ROBO Global Robotics and Automation Index, while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Legal & General and Vanguard. Their fees differ too: 0.80% for ROBO.AS and 0.19% for VWCE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBO.AS и VWCE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор