Сравнение ROBE.L с IDTW.L
ROBE.L (L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc)) and IDTW.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - ROBE.L is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation UCITS Index, while IDTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, ROBE.L returned 11.78%/yr vs 19.47%/yr for IDTW.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROBE.L charges 0.80%/yr vs 0.74%/yr for IDTW.L.
Доходность
Сравнение доходности ROBE.L и IDTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ROBE.L торгуется в EUR, в то время как IDTW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDTW.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ROBE.L показывает доходность 14.99%, что значительно ниже, чем у IDTW.L с доходностью 55.85%. За последние 10 лет акции ROBE.L уступали акциям IDTW.L по среднегодовой доходности: 11.78% против 19.47% соответственно.
ROBE.L
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -7.85%
- 6 месяцев
- 6.10%
- С начала года
- 14.99%
- 1 год
- 28.48%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 11.78%
IDTW.L
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -10.08%
- 6 месяцев
- 44.72%
- С начала года
- 55.85%
- 1 год
- 75.72%
- 3 года*
- 36.84%
- 5 лет*
- 19.59%
- 10 лет*
- 19.47%
Сравнение доходности по годам ROBE.L и IDTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBE.L L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc) | 14.99% | 9.14% | 4.79% | 20.61% | -29.75% | 25.18% | 33.46% | 31.56% | -17.23% | 28.95% |
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 55.85% | 16.14% | 31.77% | 24.98% | -25.18% | 38.12% | 23.27% | 37.48% | -4.85% | 12.32% |
Correlation
The correlation between ROBE.L and IDTW.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2014 г. | 0.66 |
The correlation between ROBE.L and IDTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBE.L vs. IDTW.L — Ранг доходности на риск
ROBE.L
IDTW.L
Сравнение ROBE.L c IDTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc) (ROBE.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROBE.L | IDTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.45 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 5.17 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 18.74 | -12.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROBE.L и IDTW.L
Максимальная просадка ROBE.L за все время составила -36.18%, что меньше максимальной просадки IDTW.L в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBE.L и IDTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBE.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.18% | -55.44% | +19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -14.56% | +0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.61% | -30.87% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.18% | -32.38% | -3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.18% | -32.38% | -3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.38% | -14.56% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -11.55% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 4.03% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBE.L и IDTW.L
Текущая волатильность для L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc) (ROBE.L) составляет 10.13%, в то время как у iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) волатильность равна 11.73%. Это указывает на то, что ROBE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBE.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 11.73% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.06% | 23.84% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.46% | 27.66% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 22.92% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.45% | 21.97% | -0.52% |
Сравнение комиссий ROBE.L и IDTW.L
ROBE.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IDTW.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBE.L и IDTW.L
ROBE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDTW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 0.99% | 1.51% | 1.43% | 2.09% | 3.39% | 1.35% | 1.73% | 2.15% | 2.78% | 2.70% | 3.10% | 3.33% |
ROBE.L L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROBE.L and IDTW.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDTW.L is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDTW.L is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.80% for ROBE.L.
ROBE.L is categorized as Robotics, while IDTW.L is Technology Equities. ROBE.L tracks ROBO Global Robotics and Automation UCITS Index, while IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.80% for ROBE.L and 0.74% for IDTW.L.
Подберите оптимальное распределение для ROBE.L и IDTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор