Сравнение RNRU.L с RAYG.L
RNRU.L (Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating) and RAYG.L (Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating) are both Energy Equities funds from Global X tracking the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, RNRU.L returned 2.64%/yr vs -4.78%/yr for RAYG.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RNRU.L и RAYG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNRU.L показывает доходность 19.04%, что значительно ниже, чем у RAYG.L с доходностью 21.50%.
RNRU.L
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 19.04%
- 6 месяцев
- 18.52%
- 1 год
- 50.49%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAYG.L
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 21.50%
- 6 месяцев
- 23.84%
- 1 год
- 85.27%
- 3 года*
- -4.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RNRU.L и RAYG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RNRU.L Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating | 19.04% | 24.83% | -21.90% | -19.50% | 8.58% |
RAYG.L Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating | 21.50% | 30.23% | -27.04% | -36.40% | 16.05% |
Correlation
The correlation between RNRU.L and RAYG.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNRU.L vs. RAYG.L — Ранг доходности на риск
RNRU.L
RAYG.L
Сравнение RNRU.L c RAYG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L) и Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNRU.L | RAYG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.41 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.92 | 5.82 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.05 | 14.72 | +14.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNRU.L | RAYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 2.69 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.11 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок RNRU.L и RAYG.L
Максимальная просадка RNRU.L за все время составила -53.53%, что меньше максимальной просадки RAYG.L в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNRU.L и RAYG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNRU.L | RAYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.53% | -71.14% | +17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | -14.48% | +8.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.25% | -58.12% | +20.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.48% | -42.21% | +21.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.04% | -42.80% | +13.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 5.73% | -4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNRU.L и RAYG.L
Текущая волатильность для Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L) составляет 5.73%, в то время как у Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что RNRU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNRU.L | RAYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 8.58% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 21.55% | -9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 31.33% | -15.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 32.59% | -14.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 32.59% | -14.24% |
Сравнение комиссий RNRU.L и RAYG.L
И RNRU.L, и RAYG.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNRU.L и RAYG.L
Ни RNRU.L, ни RAYG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RNRU.L and RAYG.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RNRU.L and RAYG.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
Both ETFs track S&P Global Clean Energy TR USD.
Подберите оптимальное распределение для RNRU.L и RAYG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор