PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RNMBY с EME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RNMBY и EME составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение RNMBY с EME

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и EMCOR Group, Inc. (EME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RNMBY или EME.

Доходность

Сравнение доходности RNMBY и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RNMBY:

6.15

EME:

0.45

Коэф-т Сортино

RNMBY:

5.64

EME:

0.79

Коэф-т Омега

RNMBY:

1.78

EME:

1.12

Коэф-т Кальмара

RNMBY:

15.70

EME:

0.49

Коэф-т Мартина

RNMBY:

37.30

EME:

1.20

Индекс Язвы

RNMBY:

7.36%

EME:

14.77%

Дневная вол-ть

RNMBY:

47.39%

EME:

42.88%

Макс. просадка

RNMBY:

-66.18%

EME:

-70.56%

Текущая просадка

RNMBY:

-0.63%

EME:

-12.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RNMBY:

$96.34B

EME:

$21.29B

EPS

RNMBY:

$4.23

EME:

$22.28

Коэффициент P/E

RNMBY:

102.08

EME:

21.06

Коэффициент PEG

RNMBY:

1.50

EME:

1.32

Коэффициент P/S

RNMBY:

9.20

EME:

1.42

Коэффициент P/B

RNMBY:

18.93

EME:

7.12

Общая выручка (12 мес.)

RNMBY:

$10.48B

EME:

$15.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

RNMBY:

$4.65B

EME:

$2.90B

EBITDA (12 мес.)

RNMBY:

$1.86B

EME:

$1.56B

Доходность по периодам

С начала года, RNMBY показывает доходность 238.84%, что значительно выше, чем у EME с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции RNMBY превзошли акции EME по среднегодовой доходности: 47.73% против 26.73% соответственно.

RNMBY

С начала года

238.84%

1 месяц

30.33%

6 месяцев

231.15%

1 год

287.21%

3 года

120.13%

5 лет

95.41%

10 лет

47.73%

EME

С начала года

3.28%

1 месяц

13.37%

6 месяцев

-7.71%

1 год

19.16%

3 года

63.78%

5 лет

49.68%

10 лет

26.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rheinmetall AG ADR

EMCOR Group, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RNMBY и EME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RNMBY
Ранг риск-скорректированной доходности RNMBY, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNMBY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMBY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMBY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMBY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMBY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RNMBY c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RNMBY на текущий момент составляет 6.15, что выше коэффициента Шарпа EME равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNMBY и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNMBY и EME

Дивидендная доходность RNMBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности EME в 0.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		0.43%0.95%1.48%1.83%2.57%2.46%2.03%2.37%1.24%1.99%0.51%1.26%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.21%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%

Просадки

Сравнение просадок RNMBY и EME

Максимальная просадка RNMBY за все время составила -66.18%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMBY и EME.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RNMBY и EME

Rheinmetall AG ADR (RNMBY) имеет более высокую волатильность в 13.01% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что RNMBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RNMBY и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rheinmetall AG ADR и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
2.31B
3.87B
(RNMBY) Общая выручка
(EME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RNMBY и EME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rheinmetall AG ADR и EMCOR Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
53.7%
18.7%
(RNMBY) Валовая рентабельность
(EME) Валовая рентабельность
RNMBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.

EME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.72M при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.

RNMBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.

EME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 318.76M при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

RNMBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 84.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

EME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.68M при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.