Сравнение RMT с XLK

С начала года, RMT показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции RMT уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 14.16% против 21.15% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RMT на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMT и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RMT и XLK составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность RMT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности XLK в 0.56%

Максимальная просадка RMT за все время составила -73.94%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMT и XLK.

Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что RMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.