Сравнение RMT с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMT или XLK.
Основные характеристики
| RMT | XLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.66% | 22.90% |
| Дох-ть за 1 год | 33.19% | 30.23% |
| Дох-ть за 3 года | 2.25% | 13.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.02% | 23.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.27% | 20.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 1.52 |
| Коэф-т Сортино | 2.49 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.78 | 1.93 |
| Коэф-т Мартина | 9.96 | 6.69 |
| Индекс Язвы | 3.78% | 4.91% |
| Дневная вол-ть | 21.02% | 21.64% |
| Макс. просадка | -73.93% | -82.05% |
| Текущая просадка | -2.32% | -0.88% |
Корреляция
Корреляция между RMT и XLK составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RMT и XLK
С начала года, RMT показывает доходность 15.66%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 22.90%. За последние 10 лет акции RMT уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 9.27% против 20.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RMT c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMT и XLK
Дивидендная доходность RMT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности XLK в 0.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. | 7.43% | 8.01% | 10.94% | 7.27% | 6.03% | 7.96% | 10.11% | 7.31% | 7.84% | 17.36% | 28.77% | 10.94% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок RMT и XLK
Максимальная просадка RMT за все время составила -73.93%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMT и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RMT и XLK
Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что RMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.