Сравнение RMT с VSIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).
VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RMT и VSIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMT и VSIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. | 12.17% | 16.10% | 13.97% | 15.81% | -16.82% | 22.56% | 27.97% | 25.05% | -14.88% | 25.27% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 3.10% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, RMT показывает доходность 12.17%, что значительно выше, чем у VSIAX с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции RMT превзошли акции VSIAX по среднегодовой доходности: 13.92% против 10.08% соответственно.
RMT
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- 48.38%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 13.92%
VSIAX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMT vs. VSIAX — Ранг доходности на риск
RMT
VSIAX
Сравнение RMT c VSIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMT | VSIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 0.92 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 1.41 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.19 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 1.37 | +2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 5.62 | +7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMT | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 0.92 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.38 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.45 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.56 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между RMT и VSIAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMT и VSIAX
Дивидендная доходность RMT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности VSIAX в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. | 6.86% | 7.57% | 7.59% | 8.01% | 10.94% | 7.27% | 6.03% | 7.96% | 10.11% | 7.31% | 7.84% | 17.36% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок RMT и VSIAX
Максимальная просадка RMT за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMT и VSIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMT | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -45.39% | -28.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -14.16% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.73% | -24.09% | -6.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.40% | -45.39% | -5.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -6.15% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.17% | -5.54% | -8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.44% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMT и VSIAX
Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что RMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMT | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 5.52% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.83% | 11.25% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 20.69% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 19.86% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 22.45% | -0.20% |