PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RMQAX с SSO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMQAX с SSO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO).

RMQAX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 27 нояб. 2014 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMQAX или SSO.

Корреляция

Корреляция между RMQAX и SSO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RMQAX и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RMQAX:

-0.15

SSO:

0.24

Коэф-т Сортино

RMQAX:

0.17

SSO:

0.64

Коэф-т Омега

RMQAX:

1.02

SSO:

1.09

Коэф-т Кальмара

RMQAX:

-0.15

SSO:

0.29

Коэф-т Мартина

RMQAX:

-0.38

SSO:

1.03

Индекс Язвы

RMQAX:

20.91%

SSO:

9.99%

Дневная вол-ть

RMQAX:

55.41%

SSO:

38.38%

Макс. просадка

RMQAX:

-63.96%

SSO:

-84.67%

Текущая просадка

RMQAX:

-33.85%

SSO:

-17.93%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RMQAX показывает доходность -11.46%, а SSO немного выше – -11.10%. За последние 10 лет акции RMQAX превзошли акции SSO по среднегодовой доходности: 23.85% против 17.91% соответственно.

RMQAX

С начала года

-11.46%

1 месяц

19.22%

6 месяцев

-29.88%

1 год

-8.69%

5 лет

18.24%

10 лет

23.85%

SSO

С начала года

-11.10%

1 месяц

14.71%

6 месяцев

-15.07%

1 год

8.77%

5 лет

24.43%

10 лет

17.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RMQAX и SSO

RMQAX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии SSO в 0.90%.

RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund
SSO
ProShares Ultra S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMQAX и SSO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RMQAX
Ранг риск-скорректированной доходности RMQAX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMQAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг риск-скорректированной доходности SSO, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RMQAX c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RMQAX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMQAX и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMQAX и SSO

Дивидендная доходность RMQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SSO в 0.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		0.35%0.31%0.14%0.00%0.00%0.00%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		0.95%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%0.32%

Просадки

Сравнение просадок RMQAX и SSO

Максимальная просадка RMQAX за все время составила -63.96%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMQAX и SSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RMQAX и SSO

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с ProShares Ultra S&P 500 (SSO) с волатильностью 13.79%. Это указывает на то, что RMQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...