PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMI с FHMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMI с FHMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund (RMI) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).

RMI управляется RiverNorth. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности RMI и FHMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund (RMI) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMI и FHMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
RMI
RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund		7.28%2.67%6.30%0.19%-21.34%6.50%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		0.42%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, RMI показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у FHMIX с доходностью 0.42%.

RMI

1 день
0.17%
1 месяц
-4.74%
С начала года
7.28%
6 месяцев
6.87%
1 год
8.55%
3 года*
4.03%
5 лет*
0.38%
10 лет*
—

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.71%
3 года*
1.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Часто сравнивают с RMI:
RMI с NACRMI с MMDRMI с NCARMI с RFMRMI с EIMRMI с NAZRMI с RIV
Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FJMNXFHMIX с FOHFXFHMIX с NMTRXFHMIX с CBTAXFHMIX с COLTXFHMIX с DMTFX

Сравнение комиссий RMI и FHMIX

RMI берет комиссию в 4.92%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.

RMI
RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Доходность на риск

RMI vs. FHMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMI
Ранг доходности на риск RMI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMI c FHMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund (RMI) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMIFHMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

2.93

-2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

8.93

-7.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

3.98

-2.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

13.55

-12.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.18

49.68

-46.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMI vs. FHMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMI на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа FHMIX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMI и FHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMIFHMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.93

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.32

-1.11

Корреляция

Корреляция между RMI и FHMIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMI и FHMIX

Дивидендная доходность RMI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности FHMIX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018
RMI
RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund		7.41%7.92%7.69%7.67%7.63%10.25%6.03%4.85%0.46%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.67%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RMI и FHMIX

Максимальная просадка RMI за все время составила -32.73%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMI и FHMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMIFHMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-0.50%

-32.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-0.20%

-6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-0.10%

-7.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-0.07%

-11.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

0.05%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности RMI и FHMIX

RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund (RMI) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что RMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMIFHMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

0.10%

+5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

0.63%

+7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

0.96%

+10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

0.78%

+15.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

0.78%

+15.29%