PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RMD с SYK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RMD с SYK

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ResMed Inc. (RMD) и Stryker Corporation (SYK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMD или SYK.

Корреляция

Корреляция между RMD и SYK составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RMD и SYK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ResMed Inc. (RMD) и Stryker Corporation (SYK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
42,588.13%
9,871.00%
RMD
SYK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RMD:

0.39

SYK:

0.60

Коэф-т Сортино

RMD:

0.74

SYK:

0.97

Коэф-т Омега

RMD:

1.11

SYK:

1.13

Коэф-т Кальмара

RMD:

0.35

SYK:

0.87

Коэф-т Мартина

RMD:

1.60

SYK:

2.70

Индекс Язвы

RMD:

8.24%

SYK:

4.98%

Дневная вол-ть

RMD:

33.90%

SYK:

22.15%

Макс. просадка

RMD:

-61.60%

SYK:

-58.63%

Текущая просадка

RMD:

-16.80%

SYK:

-5.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RMD:

$34.86B

SYK:

$142.75B

EPS

RMD:

$8.92

SYK:

$7.78

Коэффициент P/E

RMD:

26.65

SYK:

48.07

Коэффициент PEG

RMD:

1.41

SYK:

2.15

Коэффициент P/S

RMD:

6.91

SYK:

6.22

Коэффициент P/B

RMD:

6.25

SYK:

6.90

Общая выручка (12 мес.)

RMD:

$5.02B

SYK:

$23.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

RMD:

$2.94B

SYK:

$14.76B

EBITDA (12 мес.)

RMD:

$1.71B

SYK:

$5.32B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RMD показывает доходность 5.16%, а SYK немного выше – 5.29%. За последние 10 лет акции RMD уступали акциям SYK по среднегодовой доходности: 15.43% против 16.51% соответственно.

RMD

С начала года

5.16%

1 месяц

16.95%

6 месяцев

-1.34%

1 год

11.59%

5 лет

9.48%

10 лет

15.43%

SYK

С начала года

5.29%

1 месяц

9.38%

6 месяцев

3.49%

1 год

16.22%

5 лет

16.32%

10 лет

16.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMD и SYK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RMD
Ранг риск-скорректированной доходности RMD, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
SYK
Ранг риск-скорректированной доходности SYK, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RMD c SYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и Stryker Corporation (SYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RMD, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RMD: 0.39
SYK: 0.60
Коэффициент Сортино RMD, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RMD: 0.74
SYK: 0.97
Коэффициент Омега RMD, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RMD: 1.11
SYK: 1.13
Коэффициент Кальмара RMD, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RMD: 0.35
SYK: 0.87
Коэффициент Мартина RMD, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
RMD: 1.60
SYK: 2.70

Показатель коэффициента Шарпа RMD на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа SYK равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMD и SYK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.39
0.60
RMD
SYK

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMD и SYK

Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SYK в 0.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RMD
ResMed Inc.		0.86%0.88%1.07%0.83%0.62%0.73%0.98%1.26%1.61%2.03%2.16%1.89%
SYK
Stryker Corporation		0.87%0.90%1.02%1.16%0.97%0.96%1.02%1.23%1.13%1.31%1.52%1.34%

Просадки

Сравнение просадок RMD и SYK

Максимальная просадка RMD за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки SYK в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и SYK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-16.80%
-5.20%
RMD
SYK

Волатильность

Сравнение волатильности RMD и SYK

ResMed Inc. (RMD) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с Stryker Corporation (SYK) с волатильностью 12.49%. Это указывает на то, что RMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.78%
12.49%
RMD
SYK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMD и SYK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и Stryker Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
1.29B
5.87B
(RMD) Общая выручка
(SYK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RMD и SYK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ResMed Inc. и Stryker Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
56.0%58.0%60.0%62.0%64.0%66.0%20212022202320242025
59.3%
63.8%
(RMD) Валовая рентабельность
(SYK) Валовая рентабельность
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 766.41M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.
SYK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stryker Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.74B при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 426.27M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
SYK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stryker Corporation сообщила об операционной прибыли в 837.00M при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 365.04M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
SYK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stryker Corporation сообщила о чистой прибыли в 654.00M при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.