PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMD с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ResMed Inc. (RMD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности RMD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ResMed Inc. (RMD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMD и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMD
ResMed Inc.		-7.27%6.26%34.18%-16.55%-19.47%23.41%38.33%37.85%36.38%39.06%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, RMD показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции RMD превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.53% против 14.06% соответственно.

RMD

1 день
-0.73%
1 месяц
-13.42%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
-17.34%
1 год
1.15%
3 года*
1.53%
5 лет*
3.65%
10 лет*
15.53%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ResMed Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RMD:
RMD с DHRRMD с ETNRMD с INSPRMD с CAHRMD с MCKRMD с DXCMRMD с ^SP500TR
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

RMD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMD
Ранг доходности на риск RMD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMDSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.96

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

1.49

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

1.53

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.04

7.27

-7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMD на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.96

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.70

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.79

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.56

-0.03

Корреляция

Корреляция между RMD и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMD и SPY

Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMD
ResMed Inc.		1.05%0.94%0.88%1.07%0.83%0.62%0.73%0.98%1.26%1.61%2.03%2.16%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок RMD и SPY

Максимальная просадка RMD за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

RMDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-55.19%

-6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.74%

-12.05%

-12.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.99%

-24.50%

-29.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.99%

-33.72%

-20.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.77%

-5.53%

-18.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.91%

-9.09%

-6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

2.54%

+8.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RMD и SPY

ResMed Inc. (RMD) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что RMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

5.35%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

9.50%

+7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.57%

19.06%

+6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.08%

17.06%

+14.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.40%

17.92%

+13.48%