PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RMD с EME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RMD и EME составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение RMD с EME

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ResMed Inc. (RMD) и EMCOR Group, Inc. (EME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMD или EME.

Доходность

Сравнение доходности RMD и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ResMed Inc. (RMD) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RMD:

0.54

EME:

0.46

Коэф-т Сортино

RMD:

0.97

EME:

0.85

Коэф-т Омега

RMD:

1.14

EME:

1.13

Коэф-т Кальмара

RMD:

0.52

EME:

0.56

Коэф-т Мартина

RMD:

2.44

EME:

1.36

Индекс Язвы

RMD:

7.87%

EME:

14.79%

Дневная вол-ть

RMD:

33.54%

EME:

42.88%

Макс. просадка

RMD:

-61.60%

EME:

-70.56%

Текущая просадка

RMD:

-14.93%

EME:

-11.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RMD:

$35.94B

EME:

$21.12B

EPS

RMD:

$8.89

EME:

$22.62

Коэффициент P/E

RMD:

27.54

EME:

20.86

Коэффициент PEG

RMD:

1.46

EME:

1.32

Коэффициент P/S

RMD:

7.16

EME:

1.41

Коэффициент P/B

RMD:

6.47

EME:

7.16

Общая выручка (12 мес.)

RMD:

$5.02B

EME:

$15.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

RMD:

$2.94B

EME:

$2.90B

EBITDA (12 мес.)

RMD:

$1.71B

EME:

$1.56B

Доходность по периодам

С начала года, RMD показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у EME с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции RMD уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 16.59% против 26.73% соответственно.

RMD

С начала года

7.51%

1 месяц

3.73%

6 месяцев

-1.26%

1 год

19.71%

3 года

7.33%

5 лет

9.69%

10 лет

16.59%

EME

С начала года

4.08%

1 месяц

14.38%

6 месяцев

-7.39%

1 год

21.70%

3 года

65.26%

5 лет

49.91%

10 лет

26.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ResMed Inc.

EMCOR Group, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMD и EME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RMD
Ранг риск-скорректированной доходности RMD, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RMD c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RMD на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EME равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMD и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMD и EME

Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности EME в 0.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RMD
ResMed Inc.		0.87%0.88%1.07%0.83%0.62%0.73%0.98%1.26%1.61%2.03%2.16%1.89%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.21%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%

Просадки

Сравнение просадок RMD и EME

Максимальная просадка RMD за все время составила -61.60%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и EME.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RMD и EME

Текущая волатильность для ResMed Inc. (RMD) составляет 4.14%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что RMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMD и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
1.29B
3.87B
(RMD) Общая выручка
(EME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RMD и EME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ResMed Inc. и EMCOR Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
59.3%
18.7%
(RMD) Валовая рентабельность
(EME) Валовая рентабельность
RMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 766.41M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.

EME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.72M при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.

RMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 426.27M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.

EME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 318.76M при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

RMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 365.04M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.

EME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.68M при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.