Сравнение RMD с EME
RMD (ResMed Inc.) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while EME operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, RMD returned 13.36%/yr vs 33.77%/yr for EME. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMD и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMD показывает доходность -22.18%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 37.38%. За последние 10 лет акции RMD уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 13.36% против 33.77% соответственно.
RMD
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.70%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -25.45%
- 1 год
- -23.79%
- 3 года*
- -4.53%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 13.36%
EME
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 37.38%
- 6 месяцев
- 37.33%
- 1 год
- 73.87%
- 3 года*
- 69.67%
- 5 лет*
- 46.30%
- 10 лет*
- 33.77%
Сравнение доходности по годам RMD и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | -22.18% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
EME EMCOR Group, Inc. | 37.38% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Correlation
The correlation between RMD and EME is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г. | 0.27 |
The correlation between RMD and EME shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RMD:
$13.78
EME:
$29.65
RMD:
13.53
EME:
28.32
RMD:
0.42
EME:
0.66
RMD:
3.71
EME:
2.13
RMD:
$5.54B
EME:
$17.75B
RMD:
$3.42B
EME:
$3.47B
RMD:
$2.10B
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMD vs. EME — Ранг доходности на риск
RMD
EME
Сравнение RMD c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMD | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.35 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.95 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 7.46 | -8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMD | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 1.96 | -2.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 1.40 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 1.03 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.60 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок RMD и EME
Максимальная просадка RMD за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMD | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -70.56% | +8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.28% | -25.15% | -12.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.09% | -36.19% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.99% | -36.19% | -17.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.99% | -48.00% | -5.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.03% | -11.04% | -24.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -15.37% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.53% | 9.94% | +5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMD и EME
ResMed Inc. (RMD) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что RMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMD | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 7.27% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.97% | 25.45% | -6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 37.97% | -14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.06% | 33.27% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.51% | 32.94% | -1.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMD и EME
Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности EME в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.15% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
RMD ResMed Inc. | 1.29% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMD и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RMD и EME
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
RMD and EME have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMD has higher volatility (9.32%) compared to EME (7.27%). In terms of maximum drawdown, RMD dropped -61.61% vs EME's -70.56%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMD и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор