PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RMD с EME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RMD с EME

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ResMed Inc. (RMD) и EMCOR Group, Inc. (EME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMD или EME.

Корреляция

Корреляция между RMD и EME составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RMD и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ResMed Inc. (RMD) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%40,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
35,896.10%
19,764.70%
RMD
EME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RMD:

0.39

EME:

0.49

Коэф-т Сортино

RMD:

0.74

EME:

0.86

Коэф-т Омега

RMD:

1.11

EME:

1.13

Коэф-т Кальмара

RMD:

0.35

EME:

0.57

Коэф-т Мартина

RMD:

1.60

EME:

1.45

Индекс Язвы

RMD:

8.24%

EME:

14.34%

Дневная вол-ть

RMD:

33.90%

EME:

42.77%

Макс. просадка

RMD:

-61.60%

EME:

-70.56%

Текущая просадка

RMD:

-16.80%

EME:

-19.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RMD:

$34.86B

EME:

$18.59B

EPS

RMD:

$8.92

EME:

$21.52

Коэффициент P/E

RMD:

26.65

EME:

19.17

Коэффициент PEG

RMD:

1.41

EME:

1.32

Коэффициент P/S

RMD:

6.91

EME:

1.24

Коэффициент P/B

RMD:

6.25

EME:

6.15

Общая выручка (12 мес.)

RMD:

$5.02B

EME:

$15.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

RMD:

$2.94B

EME:

$2.90B

EBITDA (12 мес.)

RMD:

$1.71B

EME:

$1.56B

Доходность по периодам

С начала года, RMD показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у EME с доходностью -5.11%. За последние 10 лет акции RMD уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 15.48% против 25.72% соответственно.

RMD

С начала года

5.16%

1 месяц

12.47%

6 месяцев

-1.34%

1 год

11.59%

5 лет

10.13%

10 лет

15.48%

EME

С начала года

-5.11%

1 месяц

21.42%

6 месяцев

-4.97%

1 год

18.54%

5 лет

49.32%

10 лет

25.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMD и EME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RMD
Ранг риск-скорректированной доходности RMD, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RMD c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RMD, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RMD: 0.39
EME: 0.49
Коэффициент Сортино RMD, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RMD: 0.74
EME: 0.86
Коэффициент Омега RMD, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RMD: 1.11
EME: 1.13
Коэффициент Кальмара RMD, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RMD: 0.35
EME: 0.57
Коэффициент Мартина RMD, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
RMD: 1.60
EME: 1.45

Показатель коэффициента Шарпа RMD на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EME равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMD и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.39
0.49
RMD
EME

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMD и EME

Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности EME в 0.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RMD
ResMed Inc.		0.86%0.88%1.07%0.83%0.62%0.73%0.98%1.26%1.61%2.03%2.16%1.89%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.23%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%

Просадки

Сравнение просадок RMD и EME

Максимальная просадка RMD за все время составила -61.60%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-16.80%
-19.69%
RMD
EME

Волатильность

Сравнение волатильности RMD и EME

Текущая волатильность для ResMed Inc. (RMD) составляет 14.78%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 17.80%. Это указывает на то, что RMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.78%
17.80%
RMD
EME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMD и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
1.29B
3.87B
(RMD) Общая выручка
(EME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RMD и EME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ResMed Inc. и EMCOR Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
59.3%
18.7%
(RMD) Валовая рентабельность
(EME) Валовая рентабельность
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 766.41M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.72M при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 426.27M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 318.76M при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 365.04M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.68M при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.