Сравнение RMAU.L с UD08.L
RMAU.L (The Royal Mint Physical Gold ETC Securities) and UD08.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) are both Commodities funds - RMAU.L tracks the LBMA Gold PM Price while UD08.L tracks the UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past year, RMAU.L returned 32.65% vs 41.61% for UD08.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. RMAU.L charges 0.22%/yr vs 0.34%/yr for UD08.L.
Доходность
Сравнение доходности RMAU.L и UD08.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RMAU.L торгуется в USD, в то время как UD08.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UD08.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RMAU.L показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у UD08.L с доходностью 24.69%.
RMAU.L
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 32.65%
- 3 года*
- 31.36%
- 5 лет*
- 18.44%
- 10 лет*
- —
UD08.L
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 24.69%
- 6 месяцев
- 28.39%
- 1 год
- 41.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMAU.L и UD08.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RMAU.L The Royal Mint Physical Gold ETC Securities | 3.70% | 61.10% |
UD08.L UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 24.69% | 26.64% |
Correlation
The correlation between RMAU.L and UD08.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.45 |
The correlation between RMAU.L and UD08.L has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMAU.L vs. UD08.L — Ранг доходности на риск
RMAU.L
UD08.L
Сравнение RMAU.L c UD08.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Royal Mint Physical Gold ETC Securities (RMAU.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMAU.L | UD08.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.47 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 5.29 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 17.12 | -12.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMAU.L | UD08.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.66 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 2.71 | -1.89 |
Просадки
Сравнение просадок RMAU.L и UD08.L
Максимальная просадка RMAU.L за все время составила -21.56%, что больше максимальной просадки UD08.L в -7.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAU.L и UD08.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMAU.L | UD08.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.56% | -7.83% | -13.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.15% | -7.83% | -10.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.95% | -1.63% | -14.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -1.67% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 2.42% | +4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMAU.L и UD08.L
The Royal Mint Physical Gold ETC Securities (RMAU.L) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что RMAU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UD08.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMAU.L | UD08.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 3.06% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.86% | 13.03% | +8.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.82% | 15.58% | +9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 19.40% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 19.40% | +1.94% |
Сравнение комиссий RMAU.L и UD08.L
RMAU.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии UD08.L в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMAU.L и UD08.L
Ни RMAU.L, ни UD08.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RMAU.L and UD08.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RMAU.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RMAU.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.34% for UD08.L.
RMAU.L tracks LBMA Gold PM Price, while UD08.L tracks UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged). They also come from different issuers: HANetf and UBS. Their fees differ too: 0.22% for RMAU.L and 0.34% for UD08.L.
Подберите оптимальное распределение для RMAU.L и UD08.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор