Сравнение RMAU.L с IGLN.L
RMAU.L (The Royal Mint Physical Gold ETC Securities) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - RMAU.L is a Commodities fund tracking the LBMA Gold PM Price, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, RMAU.L returned 18.44%/yr vs 18.61%/yr for IGLN.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RMAU.L charges 0.22%/yr vs 0.25%/yr for IGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности RMAU.L и IGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с RMAU.L на уровне 3.70% и IGLN.L на уровне 3.70%.
RMAU.L
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 32.65%
- 3 года*
- 31.36%
- 5 лет*
- 18.44%
- 10 лет*
- —
IGLN.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 31.55%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам RMAU.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMAU.L The Royal Mint Physical Gold ETC Securities | 3.70% | 64.57% | 25.96% | 13.29% | -0.19% | -4.14% | 14.46% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.70% | 64.92% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 15.20% |
Correlation
The correlation between RMAU.L and IGLN.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2020 г. | 0.89 |
The correlation between RMAU.L and IGLN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMAU.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
RMAU.L
IGLN.L
Сравнение RMAU.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Royal Mint Physical Gold ETC Securities (RMAU.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMAU.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.86 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 4.79 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMAU.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 1.07 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.46 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок RMAU.L и IGLN.L
Максимальная просадка RMAU.L за все время составила -21.56%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -45.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAU.L и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMAU.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.56% | -45.24% | +23.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.15% | -17.36% | -0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.15% | -17.36% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.17% | -21.15% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.95% | -15.66% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -19.80% | +12.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 6.74% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMAU.L и IGLN.L
The Royal Mint Physical Gold ETC Securities (RMAU.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) имеют волатильность 6.42% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMAU.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 6.36% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.86% | 21.73% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.82% | 24.78% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 17.36% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 15.54% | +5.80% |
Сравнение комиссий RMAU.L и IGLN.L
RMAU.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMAU.L и IGLN.L
Ни RMAU.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, RMAU.L and IGLN.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, RMAU.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RMAU.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for IGLN.L.
RMAU.L is categorized as Commodities, while IGLN.L is Gold. RMAU.L tracks LBMA Gold PM Price, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: HANetf and iShares. Their fees differ too: 0.22% for RMAU.L and 0.25% for IGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для RMAU.L и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор