Сравнение RMAU.L с IAUP.L
RMAU.L (The Royal Mint Physical Gold ETC Securities) and IAUP.L (iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - RMAU.L is a Commodities fund tracking the LBMA Gold PM Price, while IAUP.L is a Gold fund tracking the S&P Commodity Producers Gold Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RMAU.L returned 18.44%/yr vs 18.73%/yr for IAUP.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RMAU.L charges 0.22%/yr vs 0.55%/yr for IAUP.L.
Доходность
Сравнение доходности RMAU.L и IAUP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMAU.L показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у IAUP.L с доходностью 1.67%.
RMAU.L
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 32.65%
- 3 года*
- 31.36%
- 5 лет*
- 18.44%
- 10 лет*
- —
IAUP.L
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 63.48%
- 3 года*
- 42.10%
- 5 лет*
- 18.73%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение доходности по годам RMAU.L и IAUP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMAU.L The Royal Mint Physical Gold ETC Securities | 3.70% | 64.57% | 25.96% | 13.29% | -0.19% | -4.14% | 14.46% |
IAUP.L iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 1.67% | 153.95% | 11.53% | 9.39% | -11.06% | -10.31% | 19.21% |
Correlation
The correlation between RMAU.L and IAUP.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2020 г. | 0.71 |
The correlation between RMAU.L and IAUP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMAU.L vs. IAUP.L — Ранг доходности на риск
RMAU.L
IAUP.L
Сравнение RMAU.L c IAUP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Royal Mint Physical Gold ETC Securities (RMAU.L) и iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMAU.L | IAUP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.21 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 5.66 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMAU.L | IAUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.46 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.53 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.09 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок RMAU.L и IAUP.L
Максимальная просадка RMAU.L за все время составила -21.56%, что меньше максимальной просадки IAUP.L в -79.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAU.L и IAUP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMAU.L | IAUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.56% | -79.95% | +58.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.15% | -28.57% | +10.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.15% | -28.57% | +10.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.17% | -44.90% | +23.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.95% | -24.01% | +8.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -49.54% | +42.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 11.20% | -4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMAU.L и IAUP.L
Текущая волатильность для The Royal Mint Physical Gold ETC Securities (RMAU.L) составляет 6.42%, в то время как у iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) волатильность равна 14.96%. Это указывает на то, что RMAU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMAU.L | IAUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 14.96% | -8.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.86% | 35.03% | -13.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.82% | 43.36% | -18.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 35.32% | -17.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 34.55% | -13.21% |
Сравнение комиссий RMAU.L и IAUP.L
RMAU.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IAUP.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMAU.L и IAUP.L
Ни RMAU.L, ни IAUP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RMAU.L and IAUP.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RMAU.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RMAU.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.55% for IAUP.L.
RMAU.L is categorized as Commodities, while IAUP.L is Gold. RMAU.L tracks LBMA Gold PM Price, while IAUP.L tracks S&P Commodity Producers Gold Index. They also come from different issuers: HANetf and iShares. Their fees differ too: 0.22% for RMAU.L and 0.55% for IAUP.L.
Подберите оптимальное распределение для RMAU.L и IAUP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор