Сравнение RLI с VRSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RLI Corp. (RLI) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLI или VRSK.
Доходность
Сравнение доходности RLI и VRSK
Доходность по периодам
С начала года, RLI показывает доходность 34.44%, что значительно выше, чем у VRSK с доходностью 22.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RLI имеют среднегодовую доходность 17.64%, а акции VRSK немного отстают с 17.15%.
RLI
34.44%
11.41%
22.46%
30.39%
15.26%
17.64%
VRSK
22.28%
9.06%
15.90%
21.85%
15.53%
17.15%
Фундаментальные показатели
| RLI | VRSK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.07B | $40.13B |
| EPS | $9.09 | $6.48 |
| Цена/прибыль | 19.36 | 43.86 |
| PEG коэффициент | 3.82 | 1.84 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.76B | $2.82B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.76B | $1.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $497.79M | $1.53B |
Основные характеристики
| RLI | VRSK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 1.12 |
| Коэф-т Сортино | 2.13 | 1.56 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 2.25 | 1.69 |
| Коэф-т Мартина | 8.60 | 4.26 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 5.13% |
| Дневная вол-ть | 19.36% | 19.56% |
| Макс. просадка | -64.05% | -30.88% |
| Текущая просадка | -0.05% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RLI и VRSK составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RLI c VRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLI Corp. (RLI) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLI и VRSK
Дивидендная доходность RLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности VRSK в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLI RLI Corp. | 0.40% | 0.40% | 2.96% | 0.44% | 0.46% | 0.93% | 1.36% | 2.13% | 2.21% | 2.23% | 3.76% | 2.23% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 0.52% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RLI и VRSK
Максимальная просадка RLI за все время составила -64.05%, что больше максимальной просадки VRSK в -30.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLI и VRSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLI и VRSK
RLI Corp. (RLI) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Verisk Analytics, Inc. (VRSK) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что RLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLI и VRSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLI Corp. и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности