PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RLI с VRSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RLI и VRSK составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности RLI и VRSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RLI Corp. (RLI) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.86%
1.92%
RLI
VRSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RLI:

1.56

VRSK:

0.99

Коэф-т Сортино

RLI:

2.14

VRSK:

1.42

Коэф-т Омега

RLI:

1.29

VRSK:

1.21

Коэф-т Кальмара

RLI:

3.03

VRSK:

1.43

Коэф-т Мартина

RLI:

8.59

VRSK:

3.66

Индекс Язвы

RLI:

3.40%

VRSK:

5.04%

Дневная вол-ть

RLI:

18.72%

VRSK:

18.65%

Макс. просадка

RLI:

-64.05%

VRSK:

-30.88%

Текущая просадка

RLI:

-6.70%

VRSK:

-5.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RLI:

$7.65B

VRSK:

$39.57B

EPS

RLI:

$9.09

VRSK:

$6.47

Цена/прибыль

RLI:

18.36

VRSK:

43.31

PEG коэффициент

RLI:

3.82

VRSK:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

RLI:

$1.76B

VRSK:

$2.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

RLI:

$1.76B

VRSK:

$1.77B

EBITDA (12 мес.)

RLI:

$497.79M

VRSK:

$1.53B

Доходность по периодам

С начала года, RLI показывает доходность 27.26%, что значительно выше, чем у VRSK с доходностью 16.54%. За последние 10 лет акции RLI уступали акциям VRSK по среднегодовой доходности: 14.73% против 16.12% соответственно.


RLI

С начала года

27.26%

1 месяц

-5.16%

6 месяцев

18.82%

1 год

27.63%

5 лет

14.60%

10 лет

14.73%

VRSK

С начала года

16.54%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

2.10%

1 год

17.85%

5 лет

13.90%

10 лет

16.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RLI c VRSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLI Corp. (RLI) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RLI, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.560.99
Коэффициент Сортино RLI, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.141.42
Коэффициент Омега RLI, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.291.21
Коэффициент Кальмара RLI, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.031.43
Коэффициент Мартина RLI, с текущим значением в 8.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.593.66
RLI
VRSK

Показатель коэффициента Шарпа RLI на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа VRSK равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLI и VRSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.56
0.99
RLI
VRSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLI и VRSK

Дивидендная доходность RLI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности VRSK в 0.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RLI
RLI Corp.
2.77%0.40%2.96%0.44%0.46%0.93%1.36%2.13%2.21%2.23%3.76%2.23%
VRSK
Verisk Analytics, Inc.
0.56%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RLI и VRSK

Максимальная просадка RLI за все время составила -64.05%, что больше максимальной просадки VRSK в -30.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLI и VRSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.70%
-5.99%
RLI
VRSK

Волатильность

Сравнение волатильности RLI и VRSK

RLI Corp. (RLI) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Verisk Analytics, Inc. (VRSK) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что RLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.74%
3.42%
RLI
VRSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RLI и VRSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLI Corp. и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab