PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RLI с CAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RLI с CAT

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RLI Corp. (RLI) и Caterpillar Inc. (CAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLI или CAT.

Корреляция

Корреляция между RLI и CAT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RLI и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RLI Corp. (RLI) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RLI:

0.17

CAT:

-0.10

Коэф-т Сортино

RLI:

0.30

CAT:

0.11

Коэф-т Омега

RLI:

1.04

CAT:

1.01

Коэф-т Кальмара

RLI:

0.14

CAT:

-0.07

Коэф-т Мартина

RLI:

0.29

CAT:

-0.18

Индекс Язвы

RLI:

9.17%

CAT:

13.02%

Дневная вол-ть

RLI:

22.84%

CAT:

30.74%

Макс. просадка

RLI:

-64.06%

CAT:

-73.43%

Текущая просадка

RLI:

-15.86%

CAT:

-17.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RLI:

$6.94B

CAT:

$164.37B

EPS

RLI:

$3.03

CAT:

$20.48

Коэффициент P/E

RLI:

24.97

CAT:

17.06

Коэффициент PEG

RLI:

3.82

CAT:

1.82

Коэффициент P/S

RLI:

4.01

CAT:

2.60

Коэффициент P/B

RLI:

4.36

CAT:

9.18

Общая выручка (12 мес.)

RLI:

$1.74B

CAT:

$63.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

RLI:

$1.73B

CAT:

$22.45B

EBITDA (12 мес.)

RLI:

$232.53M

CAT:

$15.46B

Доходность по периодам

С начала года, RLI показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции RLI уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 15.02% против 17.48% соответственно.

RLI

С начала года

-9.72%

1 месяц

-1.54%

6 месяцев

-13.53%

1 год

3.79%

3 года

11.74%

5 лет

16.56%

10 лет

15.02%

CAT

С начала года

-4.76%

1 месяц

20.29%

6 месяцев

-9.44%

1 год

-3.05%

3 года

22.44%

5 лет

27.53%

10 лет

17.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RLI Corp.

Caterpillar Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RLI и CAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RLI
Ранг риск-скорректированной доходности RLI, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RLI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг риск-скорректированной доходности CAT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RLI c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLI Corp. (RLI) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RLI на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа CAT равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLI и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLI и CAT

Дивидендная доходность RLI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности CAT в 1.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RLI
RLI Corp.		3.29%2.94%0.80%5.92%0.88%0.91%1.87%2.71%4.25%4.42%4.45%7.51%
CAT
Caterpillar Inc.		1.65%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%

Просадки

Сравнение просадок RLI и CAT

Максимальная просадка RLI за все время составила -64.06%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLI и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RLI и CAT

Текущая волатильность для RLI Corp. (RLI) составляет 6.39%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что RLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RLI и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLI Corp. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
407.67M
14.25B
(RLI) Общая выручка
(CAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RLI и CAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RLI Corp. и Caterpillar Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
34.8%
(RLI) Валовая рентабельность
(CAT) Валовая рентабельность
RLI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RLI Corp. сообщила о валовой прибыли в 407.67M при выручке в 407.67M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.96B при выручке в 14.25B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

RLI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RLI Corp. сообщила об операционной прибыли в 78.63M при выручке в 407.67M, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 14.25B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

RLI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RLI Corp. сообщила о чистой прибыли в 63.21M при выручке в 407.67M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.00B при выручке в 14.25B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.