Сравнение RLI с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RLI Corp. (RLI) и Caterpillar Inc. (CAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLI или CAT.
Доходность
Сравнение доходности RLI и CAT
Доходность по периодам
С начала года, RLI показывает доходность 34.44%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 36.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RLI имеют среднегодовую доходность 17.64%, а акции CAT немного отстают с 17.23%.
RLI
34.44%
11.41%
22.46%
30.39%
15.26%
17.64%
CAT
36.59%
3.05%
14.80%
64.17%
25.30%
17.23%
Фундаментальные показатели
| RLI | CAT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.07B | $188.09B |
| EPS | $9.09 | $21.54 |
| Цена/прибыль | 19.36 | 18.09 |
| PEG коэффициент | 3.82 | 2.60 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.76B | $65.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.76B | $23.58B |
| EBITDA (12 мес.) | $497.79M | $16.27B |
Основные характеристики
| RLI | CAT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 2.42 |
| Коэф-т Сортино | 2.13 | 3.18 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 2.25 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 8.60 | 9.24 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 6.94% |
| Дневная вол-ть | 19.36% | 26.47% |
| Макс. просадка | -64.05% | -73.43% |
| Текущая просадка | -0.05% | -4.65% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RLI и CAT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RLI c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLI Corp. (RLI) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLI и CAT
Дивидендная доходность RLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности CAT в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLI RLI Corp. | 0.40% | 0.40% | 2.96% | 0.44% | 0.46% | 0.93% | 1.36% | 2.13% | 2.21% | 2.23% | 3.76% | 2.23% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.36% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок RLI и CAT
Максимальная просадка RLI за все время составила -64.05%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLI и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLI и CAT
Текущая волатильность для RLI Corp. (RLI) составляет 6.54%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что RLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLI и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLI Corp. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности