Сравнение RLBGX с SPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).
RLBGX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLBGX или SPSM.
Основные характеристики
| RLBGX | SPSM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.95% | 16.09% |
| Дох-ть за 1 год | 27.31% | 39.25% |
| Дох-ть за 3 года | 6.05% | 2.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.50% | 10.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.87% | 9.38% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 1.81 |
| Коэф-т Сортино | 4.42 | 2.70 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 3.53 | 1.68 |
| Коэф-т Мартина | 21.82 | 10.73 |
| Индекс Язвы | 1.21% | 3.49% |
| Дневная вол-ть | 8.48% | 20.62% |
| Макс. просадка | -22.33% | -42.89% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.12% |
Корреляция
Корреляция между RLBGX и SPSM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RLBGX и SPSM
С начала года, RLBGX показывает доходность 16.95%, что значительно выше, чем у SPSM с доходностью 16.09%. За последние 10 лет акции RLBGX уступали акциям SPSM по среднегодовой доходности: 8.87% против 9.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLBGX и SPSM
RLBGX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RLBGX c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLBGX и SPSM
Дивидендная доходность RLBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности SPSM в 1.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLBGX American Funds American Balanced Fund Class R-6 | 2.40% | 2.66% | 2.02% | 1.50% | 1.63% | 2.20% | 2.41% | 2.07% | 2.07% | 2.84% | 8.51% | 1.83% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.75% | 1.61% | 1.38% | 1.41% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% | 1.70% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок RLBGX и SPSM
Максимальная просадка RLBGX за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLBGX и SPSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLBGX и SPSM
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) составляет 2.38%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что RLBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.