Сравнение RLBGX с SPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).
RLBGX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLBGX или SPSM.
Основные характеристики
| RLBGX | SPSM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.82% | -3.24% |
| Дох-ть за 1 год | 13.13% | 12.72% |
| Дох-ть за 3 года | 4.04% | -0.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.95% | 7.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.08% | 7.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 0.65 |
| Дневная вол-ть | 8.11% | 19.48% |
| Макс. просадка | -22.33% | -42.89% |
| Current Drawdown | -3.22% | -9.72% |
Корреляция
Корреляция между RLBGX и SPSM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RLBGX и SPSM
С начала года, RLBGX показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у SPSM с доходностью -3.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RLBGX имеют среднегодовую доходность 8.08%, а акции SPSM немного отстают с 7.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLBGX и SPSM
RLBGX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RLBGX c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLBGX и SPSM
Дивидендная доходность RLBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности SPSM в 1.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLBGX American Funds American Balanced Fund Class R-6 | 2.64% | 2.66% | 2.63% | 4.59% | 4.65% | 4.28% | 6.45% | 5.62% | 4.48% | 6.32% | 8.51% | 1.83% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.70% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% | 1.70% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок RLBGX и SPSM
Максимальная просадка RLBGX за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLBGX и SPSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLBGX и SPSM
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) составляет 2.73%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что RLBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.