Сравнение RLBGX с SPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).
RLBGX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RLBGX и SPSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLBGX и SPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLBGX American Funds American Balanced Fund Class R-6 | -1.07% | 18.83% | 15.35% | 13.92% | -11.85% | 16.10% | 11.20% | 18.95% | -3.07% | 14.97% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 4.17% | 6.11% | 8.55% | 16.11% | -16.12% | 26.67% | 11.69% | 25.85% | -11.17% | 15.44% |
Доходность по периодам
С начала года, RLBGX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции RLBGX уступали акциям SPSM по среднегодовой доходности: 9.52% против 10.12% соответственно.
RLBGX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 9.52%
SPSM
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLBGX и SPSM
RLBGX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
RLBGX vs. SPSM — Ранг доходности на риск
RLBGX
SPSM
Сравнение RLBGX c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLBGX | SPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.93 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.44 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.44 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 5.80 | +4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLBGX | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.93 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.20 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.44 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.42 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между RLBGX и SPSM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLBGX и SPSM
Дивидендная доходность RLBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что больше доходности SPSM в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLBGX American Funds American Balanced Fund Class R-6 | 8.69% | 8.56% | 7.50% | 2.27% | 2.63% | 4.59% | 4.65% | 3.78% | 5.81% | 4.92% | 4.54% | 5.91% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.58% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок RLBGX и SPSM
Максимальная просадка RLBGX за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLBGX и SPSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLBGX | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.33% | -42.89% | +20.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -14.82% | +7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -27.94% | +9.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.33% | -42.89% | +20.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -5.18% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -8.02% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 3.68% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLBGX и SPSM
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) составляет 3.86%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что RLBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLBGX | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 6.26% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 12.95% | -6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.19% | 22.56% | -11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 21.54% | -11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.63% | 22.97% | -12.34% |