Сравнение RLBGX с SPSM
RLBGX (American Funds American Balanced Fund Class R-6) and SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both funds - RLBGX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while SPSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Over the past 10 years, RLBGX returned 10.43%/yr vs 10.76%/yr for SPSM. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RLBGX charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for SPSM.
Доходность
Сравнение доходности RLBGX и SPSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLBGX показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 16.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RLBGX имеют среднегодовую доходность 10.43%, а акции SPSM немного впереди с 10.76%.
RLBGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 10.43%
SPSM
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 16.80%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 33.59%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение доходности по годам RLBGX и SPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLBGX American Funds American Balanced Fund Class R-6 | 9.60% | 18.83% | 15.35% | 13.92% | -11.85% | 16.10% | 11.20% | 18.95% | -3.07% | 14.97% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 16.80% | 6.11% | 8.55% | 16.11% | -16.12% | 26.67% | 11.69% | 25.85% | -11.17% | 15.44% |
Correlation
The correlation between RLBGX and SPSM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2013 г. | 0.77 |
The correlation between RLBGX and SPSM has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLBGX vs. SPSM — Ранг доходности на риск
RLBGX
SPSM
Сравнение RLBGX c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLBGX | SPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.33 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 3.87 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.12 | 12.95 | +3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLBGX | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 1.93 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.28 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.47 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.46 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок RLBGX и SPSM
Максимальная просадка RLBGX за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLBGX и SPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLBGX | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.33% | -42.89% | +20.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.98% | -8.72% | +1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.65% | -27.94% | +17.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -27.94% | +9.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.33% | -42.89% | +20.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | 0.00% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -7.92% | +5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.60% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLBGX и SPSM
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) составляет 2.70%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что RLBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLBGX | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 4.40% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.80% | 11.70% | -4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.71% | 17.44% | -8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 21.44% | -10.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.67% | 22.99% | -12.32% |
Сравнение комиссий RLBGX и SPSM
RLBGX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLBGX и SPSM
Дивидендная доходность RLBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности SPSM в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLBGX American Funds American Balanced Fund Class R-6 | 7.85% | 8.56% | 7.50% | 2.27% | 2.63% | 4.59% | 4.65% | 3.78% | 5.81% | 4.92% | 4.54% | 5.91% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.41% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
RLBGX and SPSM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPSM has higher volatility (4.40%) compared to RLBGX (2.70%). In terms of maximum drawdown, RLBGX dropped -22.33% vs SPSM's -42.89%.
RLBGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLBGX и SPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор