Сравнение RLBGX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
RLBGX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLBGX или IVV.
Основные характеристики
| RLBGX | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.95% | 27.13% |
| Дох-ть за 1 год | 27.31% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | 6.05% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.50% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.87% | 13.42% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.42 | 4.20 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.53 | 4.62 |
| Коэф-т Мартина | 21.82 | 20.91 |
| Индекс Язвы | 1.21% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 8.48% | 12.31% |
| Макс. просадка | -22.33% | -55.25% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RLBGX и IVV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RLBGX и IVV
С начала года, RLBGX показывает доходность 16.95%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 27.13%. За последние 10 лет акции RLBGX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.87% против 13.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLBGX и IVV
RLBGX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RLBGX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLBGX и IVV
Дивидендная доходность RLBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности IVV в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLBGX American Funds American Balanced Fund Class R-6 | 2.40% | 2.66% | 2.02% | 1.50% | 1.63% | 2.20% | 2.41% | 2.07% | 2.07% | 2.84% | 8.51% | 1.83% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок RLBGX и IVV
Максимальная просадка RLBGX за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLBGX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLBGX и IVV
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) составляет 2.38%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что RLBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.