Сравнение RLBGX с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
RLBGX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности RLBGX и EFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLBGX и EFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLBGX American Funds American Balanced Fund Class R-6 | -1.07% | 18.83% | 15.35% | 13.92% | -11.85% | 16.10% | 11.20% | 18.95% | -3.07% | 14.97% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.69% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -14.39% | 11.45% | 7.60% | 22.04% | -13.82% | 25.07% |
Доходность по периодам
С начала года, RLBGX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 2.69%. За последние 10 лет акции RLBGX превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 9.52% против 8.93% соответственно.
RLBGX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 9.52%
EFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLBGX и EFA
RLBGX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EFA в 0.32%.
Доходность на риск
RLBGX vs. EFA — Ранг доходности на риск
RLBGX
EFA
Сравнение RLBGX c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLBGX | EFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.40 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.99 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.19 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 8.30 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLBGX | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.40 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.52 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.52 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.30 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между RLBGX и EFA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLBGX и EFA
Дивидендная доходность RLBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что больше доходности EFA в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLBGX American Funds American Balanced Fund Class R-6 | 8.69% | 8.56% | 7.50% | 2.27% | 2.63% | 4.59% | 4.65% | 3.78% | 5.81% | 4.92% | 4.54% | 5.91% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.29% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок RLBGX и EFA
Максимальная просадка RLBGX за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLBGX и EFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLBGX | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.33% | -61.04% | +38.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -11.42% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -29.53% | +10.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.33% | -34.19% | +11.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -6.67% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -12.00% | +9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 3.01% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLBGX и EFA
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) составляет 3.86%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что RLBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLBGX | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 7.51% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 11.21% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.19% | 17.74% | -6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 16.32% | -5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.63% | 17.20% | -6.57% |