PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RLBGX с EFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RLBGX и EFA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение RLBGX с EFA

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).

RLBGX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLBGX или EFA.

Доходность

Сравнение доходности RLBGX и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RLBGX:

0.99

EFA:

0.78

Коэф-т Сортино

RLBGX:

1.42

EFA:

1.23

Коэф-т Омега

RLBGX:

1.20

EFA:

1.17

Коэф-т Кальмара

RLBGX:

1.10

EFA:

1.00

Коэф-т Мартина

RLBGX:

4.45

EFA:

2.99

Индекс Язвы

RLBGX:

2.64%

EFA:

4.68%

Дневная вол-ть

RLBGX:

12.07%

EFA:

17.63%

Макс. просадка

RLBGX:

-22.33%

EFA:

-61.04%

Текущая просадка

RLBGX:

-0.81%

EFA:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, RLBGX показывает доходность 3.38%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 18.13%. За последние 10 лет акции RLBGX превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 8.58% против 6.00% соответственно.

RLBGX

С начала года

3.38%

1 месяц

4.49%

6 месяцев

2.30%

1 год

11.84%

3 года

9.00%

5 лет

9.72%

10 лет

8.58%

EFA

С начала года

18.13%

1 месяц

6.18%

6 месяцев

16.81%

1 год

13.65%

3 года

11.44%

5 лет

11.50%

10 лет

6.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class R-6

iShares MSCI EAFE ETF

Сравнение комиссий RLBGX и EFA

RLBGX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EFA в 0.32%.

EFA
iShares MSCI EAFE ETF
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RLBGX и EFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RLBGX
Ранг риск-скорректированной доходности RLBGX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RLBGX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLBGX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLBGX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLBGX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLBGX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг риск-скорректированной доходности EFA, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RLBGX c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RLBGX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFA равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLBGX и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLBGX и EFA

Дивидендная доходность RLBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности EFA в 2.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6		7.29%7.51%2.66%2.63%4.60%4.65%4.29%6.49%5.68%4.54%5.91%7.67%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		2.74%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%3.72%

Просадки

Сравнение просадок RLBGX и EFA

Максимальная просадка RLBGX за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLBGX и EFA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RLBGX и EFA

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) составляет 2.65%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что RLBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...