Сравнение RLBGX с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
RLBGX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLBGX или EFA.
Основные характеристики
| RLBGX | EFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.95% | 6.89% |
| Дох-ть за 1 год | 27.31% | 18.55% |
| Дох-ть за 3 года | 6.05% | 2.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.50% | 5.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.87% | 5.20% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | 4.42 | 2.05 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 3.53 | 1.72 |
| Коэф-т Мартина | 21.82 | 7.69 |
| Индекс Язвы | 1.21% | 2.41% |
| Дневная вол-ть | 8.48% | 12.85% |
| Макс. просадка | -22.33% | -61.04% |
| Текущая просадка | 0.00% | -6.24% |
Корреляция
Корреляция между RLBGX и EFA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RLBGX и EFA
С начала года, RLBGX показывает доходность 16.95%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции RLBGX превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 8.87% против 5.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLBGX и EFA
RLBGX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EFA в 0.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RLBGX c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLBGX и EFA
Дивидендная доходность RLBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности EFA в 2.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLBGX American Funds American Balanced Fund Class R-6 | 2.40% | 2.66% | 2.02% | 1.50% | 1.63% | 2.20% | 2.41% | 2.07% | 2.07% | 2.84% | 8.51% | 1.83% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.94% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок RLBGX и EFA
Максимальная просадка RLBGX за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLBGX и EFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLBGX и EFA
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) составляет 2.38%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что RLBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.