Сравнение RLBGX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
RLBGX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLBGX или AGG.
Основные характеристики
| RLBGX | AGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.95% | 2.65% |
| Дох-ть за 1 год | 27.31% | 9.31% |
| Дох-ть за 3 года | 6.05% | -2.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.50% | 0.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.87% | 1.55% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 4.42 | 2.06 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 3.53 | 0.54 |
| Коэф-т Мартина | 21.82 | 5.12 |
| Индекс Язвы | 1.21% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 8.48% | 5.98% |
| Макс. просадка | -22.33% | -18.43% |
| Текущая просадка | 0.00% | -7.73% |
Корреляция
Корреляция между RLBGX и AGG составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RLBGX и AGG
С начала года, RLBGX показывает доходность 16.95%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции RLBGX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 8.87% против 1.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLBGX и AGG
RLBGX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RLBGX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLBGX и AGG
Дивидендная доходность RLBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности AGG в 3.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLBGX American Funds American Balanced Fund Class R-6 | 2.40% | 2.66% | 2.02% | 1.50% | 1.63% | 2.20% | 2.41% | 2.07% | 2.07% | 2.84% | 8.51% | 1.83% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.93% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок RLBGX и AGG
Максимальная просадка RLBGX за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLBGX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLBGX и AGG
American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что RLBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.