Сравнение RLBGX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
RLBGX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности RLBGX и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLBGX и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLBGX American Funds American Balanced Fund Class R-6 | -0.62% | 18.83% | 15.35% | 13.92% | -11.85% | 16.10% | 11.20% | 18.95% | -3.07% | 14.97% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.32% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, RLBGX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции RLBGX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 9.57% против 1.68% соответственно.
RLBGX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 9.57%
AGG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLBGX и AGG
RLBGX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
RLBGX vs. AGG — Ранг доходности на риск
RLBGX
AGG
Сравнение RLBGX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLBGX | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.02 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.44 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.18 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.70 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 4.71 | +5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLBGX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.02 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.05 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.31 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.60 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между RLBGX и AGG составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLBGX и AGG
Дивидендная доходность RLBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности AGG в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLBGX American Funds American Balanced Fund Class R-6 | 8.65% | 8.56% | 7.50% | 2.27% | 2.63% | 4.59% | 4.65% | 3.78% | 5.81% | 4.92% | 4.54% | 5.91% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.94% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок RLBGX и AGG
Максимальная просадка RLBGX за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLBGX и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLBGX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.33% | -18.43% | -3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.98% | -2.52% | -4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -17.82% | -0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.33% | -18.43% | -3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -2.07% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -2.71% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 0.91% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLBGX и AGG
American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что RLBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLBGX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 1.69% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 2.55% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.19% | 4.36% | +6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 6.07% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.63% | 5.39% | +5.24% |