PortfoliosLab logo
Сравнение RJF с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RJF и AAPL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RJF и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

55,000.00%60,000.00%65,000.00%70,000.00%75,000.00%80,000.00%85,000.00%90,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69,208.78%
69,799.80%
RJF
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RJF:

0.32

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

RJF:

0.67

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

RJF:

1.09

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

RJF:

0.34

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

RJF:

0.97

AAPL:

2.94

Индекс Язвы

RJF:

9.84%

AAPL:

8.85%

Дневная вол-ть

RJF:

29.78%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

RJF:

-69.68%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

RJF:

-20.14%

AAPL:

-19.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RJF:

$27.90B

AAPL:

$3.14T

EPS

RJF:

$10.38

AAPL:

$6.29

Коэффициент P/E

RJF:

13.23

AAPL:

33.27

Коэффициент PEG

RJF:

1.68

AAPL:

2.05

Коэффициент P/S

RJF:

2.05

AAPL:

7.94

Коэффициент P/B

RJF:

2.30

AAPL:

47.09

Общая выручка (12 мес.)

RJF:

$11.22B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

RJF:

$10.55B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

RJF:

$2.02B

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, RJF показывает доходность -10.96%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.34%. За последние 10 лет акции RJF уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 15.38% против 22.03% соответственно.


RJF

С начала года

-10.96%

1 месяц

-3.35%

6 месяцев

-4.55%

1 год

14.34%

5 лет

27.66%

10 лет

15.38%

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-6.51%

6 месяцев

-9.36%

1 год

24.20%

5 лет

25.04%

10 лет

22.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RJF и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RJF
Ранг риск-скорректированной доходности RJF, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RJF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RJF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RJF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RJF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RJF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RJF c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RJF, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RJF: 0.32
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино RJF, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RJF: 0.67
AAPL: 1.30
Коэффициент Омега RJF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RJF: 1.09
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара RJF, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RJF: 0.34
AAPL: 0.78
Коэффициент Мартина RJF, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RJF: 0.97
AAPL: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа RJF на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RJF и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.80
RJF
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов RJF и AAPL

Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности AAPL в 0.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RJF
Raymond James Financial, Inc.
1.38%0.87%1.53%1.67%1.04%1.16%1.93%1.48%0.74%1.18%1.28%1.15%
AAPL
Apple Inc
0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок RJF и AAPL

Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.14%
-19.11%
RJF
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности RJF и AAPL

Текущая волатильность для Raymond James Financial, Inc. (RJF) составляет 15.63%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что RJF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.63%
22.62%
RJF
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RJF и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raymond James Financial, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию