Сравнение RIUS.L с WRDA.L
RIUS.L (L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - RIUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive L&G United States Paris-aligned ESG SDG USD Index NTR, while WRDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, RIUS.L returned 19.02% vs 19.72% for WRDA.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RIUS.L charges 0.12%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.
Доходность
Сравнение доходности RIUS.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RIUS.L торгуется в USD, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RIUS.L показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у WRDA.L с доходностью 9.22%.
RIUS.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 8.40%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.97%
WRDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 9.22%
- 1 год
- 19.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.78%
Сравнение доходности по годам RIUS.L и WRDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RIUS.L L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) | 8.40% | 18.88% | 23.49% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 9.22% | 21.28% | 17.83% |
Correlation
The correlation between RIUS.L and WRDA.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between RIUS.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIUS.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
RIUS.L
WRDA.L
Сравнение RIUS.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (RIUS.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIUS.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.71 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 1.07 | +6.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIUS.L и WRDA.L
Максимальная просадка RIUS.L за все время составила -33.35%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -27.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIUS.L и WRDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIUS.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.35% | -27.71% | -5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -27.71% | +17.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -16.21% | +14.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -7.52% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 18.46% | -15.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIUS.L и WRDA.L
L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (RIUS.L) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что RIUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIUS.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 3.07% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 9.03% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 43.30% | -29.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 29.65% | -12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 29.65% | -10.50% |
Сравнение комиссий RIUS.L и WRDA.L
RIUS.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIUS.L и WRDA.L
Ни RIUS.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RIUS.L and WRDA.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for RIUS.L.
RIUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while WRDA.L is Global Equities. RIUS.L tracks Solactive L&G United States Paris-aligned ESG SDG USD Index NTR, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: L&G and UBS. Their fees differ too: 0.12% for RIUS.L and 0.06% for WRDA.L.
Подберите оптимальное распределение для RIUS.L и WRDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор