PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RIUS.L с MWOZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RIUS.L и MWOZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (RIUS.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RIUS.L торгуется в USD, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RIUS.L показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у MWOZ.L с доходностью 9.25%.


RIUS.L

1 день
0.41%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
8.97%
С начала года
8.40%
1 год
19.02%
3 года*
19.93%
5 лет*
12.29%
10 лет*
Всё время*
15.97%

MWOZ.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
9.11%
С начала года
9.25%
1 год
19.91%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
18.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIUS.L и MWOZ.L


Correlation

The correlation between RIUS.L and MWOZ.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.87

The correlation between RIUS.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Доходность на риск

RIUS.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RIUS.L
Ранг доходности на риск RIUS.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIUS.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIUS.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIUS.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIUS.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIUS.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина

MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIUS.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (RIUS.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RIUS.LMWOZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.27

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.06

9.62

-2.56

RIUS.L vs. MWOZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIUS.L на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWOZ.L равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIUS.L и MWOZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RIUS.L и MWOZ.L

Максимальная просадка RIUS.L за все время составила -33.35%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIUS.L и MWOZ.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RIUS.LMWOZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.35%

-17.73%

-15.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-8.81%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.39%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-1.99%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.07%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RIUS.L и MWOZ.L

L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (RIUS.L) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что RIUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RIUS.LMWOZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.14%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

9.24%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

12.01%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

15.06%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

15.06%

+4.09%

Сравнение комиссий RIUS.L и MWOZ.L

RIUS.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RIUS.L и MWOZ.L

RIUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.


ПозицияTTM2025
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist
1.21%1.60%
RIUS.L
L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


RIUS.L and MWOZ.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for RIUS.L.

RIUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while MWOZ.L is Global Equities. RIUS.L tracks Solactive L&G United States Paris-aligned ESG SDG USD Index NTR, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: L&G and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for RIUS.L and 0.05% for MWOZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIUS.L и MWOZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор