PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RIUS.L с LGGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIUS.L с LGGL.L

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

RIUS.L (L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - RIUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive L&G United States Paris-aligned ESG SDG USD Index NTR, while LGGL.L is a Global Equities fund tracking the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, RIUS.L returned 12.29%/yr vs 11.55%/yr for LGGL.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. RIUS.L charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.

Доходность

Сравнение доходности RIUS.L и LGGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (RIUS.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIUS.L показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у LGGL.L с доходностью 9.50%.

RIUS.L

1 день
0.41%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
8.97%
С начала года
8.40%
1 год
19.02%
3 года*
19.93%
5 лет*
12.29%
10 лет*
—
Всё время*
15.97%

LGGL.L

1 день
0.37%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
9.11%
С начала года
9.50%
1 год
19.99%
3 года*
18.65%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—
Всё время*
13.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIUS.L и LGGL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RIUS.L
L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)		8.40%18.88%26.31%30.95%-23.30%27.45%25.19%2.72%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.50%21.18%19.20%25.02%-18.03%21.94%16.35%2.83%

Correlation

The correlation between RIUS.L and LGGL.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2019 г.

0.95

The correlation between RIUS.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RIUS.L и LGGL.L

Секторы
RIUS.L
LGGL.L

Технологии

44.4%
31.2%

Финансовые услуги

11.8%
15.9%

Здравоохранение

10.1%
9.1%

Коммуникационные услуги

9.8%
8.6%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.1%

Промышленность

7.9%
10.9%

Потребительский защитный сектор

3.2%
5.0%

Сырьевые материалы

2.1%
3.0%

Недвижимость

1.3%
1.7%

Коммунальные услуги

0.1%
2.3%

Энергетика

-

3.4%

Технологии

RIUS.L
44.4%
LGGL.L
31.2%

Финансовые услуги

RIUS.L
11.8%
LGGL.L
15.9%

Здравоохранение

RIUS.L
10.1%
LGGL.L
9.1%

Коммуникационные услуги

RIUS.L
9.8%
LGGL.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

RIUS.L
9.3%
LGGL.L
9.1%

Промышленность

RIUS.L
7.9%
LGGL.L
10.9%

Потребительский защитный сектор

RIUS.L
3.2%
LGGL.L
5.0%

Сырьевые материалы

RIUS.L
2.1%
LGGL.L
3.0%

Недвижимость

RIUS.L
1.3%
LGGL.L
1.7%

Коммунальные услуги

RIUS.L
0.1%
LGGL.L
2.3%

Энергетика

RIUS.L

-

LGGL.L
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с RIUS.L:
RIUS.L с ETRA.LRIUS.L с FLES.LRIUS.L с FLXK.LRIUS.L с G500.LRIUS.L с HTWG.LRIUS.L с AUCO.LRIUS.L с ISPY.L
Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.LLGGL.L с WRDA.LLGGL.L с RTWO.L

Доходность на риск

RIUS.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIUS.L
Ранг доходности на риск RIUS.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIUS.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIUS.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIUS.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIUS.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIUS.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIUS.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (RIUS.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RIUS.LLGGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.62

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.47

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.36

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.06

9.73

-2.67

RIUS.L vs. LGGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIUS.L на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGL.L равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIUS.L и LGGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RIUS.L и LGGL.L

Максимальная просадка RIUS.L за все время составила -33.35%, примерно равная максимальной просадке LGGL.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIUS.L и LGGL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIUS.LLGGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.35%

-33.89%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-8.42%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.30%

-17.79%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.59%

-25.76%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.80%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-4.90%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.05%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности RIUS.L и LGGL.L

L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (RIUS.L) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что RIUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIUS.LLGGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.02%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

9.83%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

12.30%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

15.61%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

17.09%

+2.06%

Сравнение комиссий RIUS.L и LGGL.L

RIUS.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIUS.L и LGGL.L

Ни RIUS.L, ни LGGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, RIUS.L and LGGL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for RIUS.L.

RIUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while LGGL.L is Global Equities. RIUS.L tracks Solactive L&G United States Paris-aligned ESG SDG USD Index NTR, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Their fees differ too: 0.12% for RIUS.L and 0.10% for LGGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIUS.L и LGGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор