Сравнение RIUS.L с BIOT.L
RIUS.L (L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)) and BIOT.L (L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF) are both exchange-traded funds - RIUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive L&G United States Paris-aligned ESG SDG USD Index NTR, while BIOT.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the Solactive Pharma Breakthrough Value Index Net Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, RIUS.L returned 12.29%/yr vs 2.90%/yr for BIOT.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIUS.L charges 0.12%/yr vs 0.49%/yr for BIOT.L.
Доходность
Сравнение доходности RIUS.L и BIOT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIUS.L показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у BIOT.L с доходностью 9.03%.
RIUS.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 8.40%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.97%
BIOT.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 7.14%
- 6 месяцев
- 11.40%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 34.75%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.91%
Сравнение доходности по годам RIUS.L и BIOT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIUS.L L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) | 8.40% | 18.88% | 26.31% | 30.95% | -23.30% | 27.45% | 25.19% | 2.72% |
BIOT.L L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF | 9.03% | 36.47% | -5.31% | -9.28% | -8.41% | -3.60% | 28.29% | -2.45% |
Correlation
The correlation between RIUS.L and BIOT.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2019 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between RIUS.L and BIOT.L has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов RIUS.L и BIOT.L
Секторы
RIUS.L
BIOT.L
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
-
Технологии
RIUS.L
BIOT.L
-
Финансовые услуги
RIUS.L
BIOT.L
-
Здравоохранение
RIUS.L
BIOT.L
Коммуникационные услуги
RIUS.L
BIOT.L
-
Потребительский циклический сектор
RIUS.L
BIOT.L
-
Промышленность
RIUS.L
BIOT.L
-
Потребительский защитный сектор
RIUS.L
BIOT.L
-
Сырьевые материалы
RIUS.L
BIOT.L
Недвижимость
RIUS.L
BIOT.L
-
Коммунальные услуги
RIUS.L
BIOT.L
-
Энергетика
RIUS.L
-
BIOT.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIUS.L vs. BIOT.L — Ранг доходности на риск
RIUS.L
BIOT.L
Сравнение RIUS.L c BIOT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (RIUS.L) и L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BIOT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIUS.L | BIOT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 3.62 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 10.27 | -3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIUS.L и BIOT.L
Максимальная просадка RIUS.L за все время составила -33.35%, примерно равная максимальной просадке BIOT.L в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIUS.L и BIOT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIUS.L | BIOT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.35% | -34.44% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -9.55% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.30% | -19.91% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.59% | -33.80% | +6.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -5.05% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -13.30% | +7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.38% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIUS.L и BIOT.L
Текущая волатильность для L&G US ESG Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (RIUS.L) составляет 3.94%, в то время как у L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BIOT.L) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что RIUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIOT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIUS.L | BIOT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 5.94% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 15.41% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 20.15% | -6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 18.62% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 19.49% | -0.34% |
Сравнение комиссий RIUS.L и BIOT.L
RIUS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BIOT.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIUS.L и BIOT.L
Ни RIUS.L, ни BIOT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RIUS.L and BIOT.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RIUS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RIUS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for BIOT.L.
RIUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while BIOT.L is Health & Biotech Equities. RIUS.L tracks Solactive L&G United States Paris-aligned ESG SDG USD Index NTR, while BIOT.L tracks Solactive Pharma Breakthrough Value Index Net Total Return. Their fees differ too: 0.12% for RIUS.L and 0.49% for BIOT.L.
Подберите оптимальное распределение для RIUS.L и BIOT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор