Сравнение RIOX с NTSD
RIOX (Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIOX charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности RIOX и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RIOX
- 1 день
- -6.05%
- 1 месяц
- -59.22%
- 6 месяцев
- -46.71%
- С начала года
- 16.64%
- 1 год
- -37.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIOX и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 20.93% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.54% |
Correlation
The correlation between RIOX and NTSD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIOX vs. NTSD — Ранг доходности на риск
RIOX
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RIOX c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIOX | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIOX и NTSD
Максимальная просадка RIOX за все время составила -84.40%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOX и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIOX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.40% | -5.58% | -78.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.99% | -2.08% | -69.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.85% | -1.14% | -50.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RIOX и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIOX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.72% | 23.17% | +146.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.35% | 23.17% | +145.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.35% | 23.17% | +145.18% |
Сравнение комиссий RIOX и NTSD
RIOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIOX и NTSD
Дивидендная доходность RIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 52.09%, что больше доходности NTSD в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% | 0.00% |
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 52.09% | 60.76% |
Часто задаваемые вопросы
RIOX and NTSD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for RIOX.
RIOX has the higher dividend yield at 52.09%, compared with 0.14% for NTSD.
They also come from different issuers: Defiance and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for RIOX and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для RIOX и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор