Сравнение RIOX с NTSD
RIOX (Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIOX charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности RIOX и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RIOX
- 1 день
- -20.99%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 135.89%
- 6 месяцев
- 52.58%
- 1 год
- 157.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIOX и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 143.37% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 14.79% |
Correlation
The correlation between RIOX and NTSD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIOX vs. NTSD — Ранг доходности на риск
RIOX
NTSD
Сравнение RIOX c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIOX | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIOX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 3.59 | -3.62 |
Просадки
Сравнение просадок RIOX и NTSD
Максимальная просадка RIOX за все время составила -84.40%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOX и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIOX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.40% | -5.20% | -79.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.36% | -3.72% | -39.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.49% | -0.88% | -51.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RIOX и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIOX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.32% | 25.41% | +143.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.45% | 25.41% | +143.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.45% | 25.41% | +143.04% |
Сравнение комиссий RIOX и NTSD
RIOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIOX и NTSD
Дивидендная доходность RIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.76%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% |
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 25.76% | 60.76% |
Часто задаваемые вопросы
RIOX and NTSD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for RIOX.
RIOX has the higher dividend yield at 25.76%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: Defiance and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for RIOX and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для RIOX и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор