Сравнение RIOX с IBIC
RIOX (Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - RIOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. RIOX is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, RIOX returned -37.29% vs 4.14% for IBIC. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. RIOX charges 0.95%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности RIOX и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIOX показывает доходность 16.64%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 2.57%.
RIOX
- 1 день
- -6.05%
- 1 месяц
- -59.22%
- 6 месяцев
- -46.71%
- С начала года
- 16.64%
- 1 год
- -37.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 2.45%
- С начала года
- 2.57%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIOX и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 16.64% | -47.32% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.57% | 4.90% |
Correlation
The correlation between RIOX and IBIC is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIOX vs. IBIC — Ранг доходности на риск
RIOX
IBIC
Сравнение RIOX c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIOX | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 2.09 | -0.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 15.53 | -15.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 52.46 | -53.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIOX и IBIC
Максимальная просадка RIOX за все время составила -84.40%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOX и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIOX | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.40% | -0.90% | -83.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.40% | -0.27% | -84.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.99% | -0.06% | -71.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.85% | -0.10% | -51.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.06% | 0.08% | +52.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIOX и IBIC
Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) имеет более высокую волатильность в 40.00% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что RIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIOX | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.00% | 0.31% | +39.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.99% | 0.70% | +123.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.72% | 0.91% | +168.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.35% | 1.55% | +166.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.35% | 1.55% | +166.80% |
Сравнение комиссий RIOX и IBIC
RIOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIOX и IBIC
Дивидендная доходность RIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 52.09%, что больше доходности IBIC в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 4.62% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 52.09% | 60.76% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RIOX and IBIC have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIOX has higher volatility (40.00%) compared to IBIC (0.31%). In terms of maximum drawdown, RIOX dropped -84.40% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.14% vs -37.29% for RIOX. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.14% return vs -37.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for RIOX.
RIOX has the higher dividend yield at 52.09%, compared with 4.62% for IBIC.
RIOX is categorized as Leveraged Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 0.95% for RIOX and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.58 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIOX и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор