Сравнение RIOX с IBIC
RIOX (Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - RIOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. RIOX is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, RIOX returned 157.33% vs 4.60% for IBIC. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. RIOX charges 0.95%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности RIOX и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIOX показывает доходность 135.89%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 2.37%.
RIOX
- 1 день
- -20.99%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 135.89%
- 6 месяцев
- 52.58%
- 1 год
- 157.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIOX и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 135.89% | -60.36% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.37% | 4.92% |
Correlation
The correlation between RIOX and IBIC is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIOX vs. IBIC — Ранг доходности на риск
RIOX
IBIC
Сравнение RIOX c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIOX | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 2.28 | -1.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 17.50 | -15.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 67.61 | -64.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIOX | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 5.14 | -4.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 3.48 | -3.51 |
Просадки
Сравнение просадок RIOX и IBIC
Максимальная просадка RIOX за все время составила -84.40%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOX и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIOX | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.40% | -0.90% | -83.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.40% | -0.26% | -84.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.36% | -0.13% | -43.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.49% | -0.10% | -52.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.67% | 0.07% | +50.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIOX и IBIC
Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) имеет более высокую волатильность в 37.03% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что RIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIOX | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.03% | 0.31% | +36.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.63% | 0.67% | +122.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.32% | 0.90% | +168.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.45% | 1.57% | +166.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.45% | 1.57% | +166.88% |
Сравнение комиссий RIOX и IBIC
RIOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIOX и IBIC
Дивидендная доходность RIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.76%, что больше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 25.76% | 60.76% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RIOX and IBIC have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIOX has higher volatility (37.03%) compared to IBIC (0.31%). In terms of maximum drawdown, RIOX dropped -84.40% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, RIOX leads with 157.33% vs 4.60% for IBIC. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RIOX has performed better with a 157.33% return vs 4.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for RIOX.
RIOX has the higher dividend yield at 25.76%, compared with 3.59% for IBIC.
RIOX is categorized as Leveraged Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 0.95% for RIOX and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.14 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIOX и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор