PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RIO с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RIO и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rio Tinto Group (RIO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.85%
14.24%
RIO
VTI

Доходность по периодам

С начала года, RIO показывает доходность -9.95%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.64%. За последние 10 лет акции RIO уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.97% против 12.67% соответственно.


RIO

С начала года

-9.95%

1 месяц

-4.44%

6 месяцев

-9.85%

1 год

-4.00%

5 лет (среднегодовая)

12.18%

10 лет (среднегодовая)

10.97%

VTI

С начала года

25.64%

1 месяц

2.57%

6 месяцев

14.24%

1 год

32.95%

5 лет (среднегодовая)

15.11%

10 лет (среднегодовая)

12.67%

Основные характеристики


RIOVTI
Коэф-т Шарпа-0.202.68
Коэф-т Сортино-0.133.57
Коэф-т Омега0.991.49
Коэф-т Кальмара-0.273.91
Коэф-т Мартина-0.4817.13
Индекс Язвы9.36%1.96%
Дневная вол-ть22.79%12.51%
Макс. просадка-88.97%-55.45%
Текущая просадка-12.53%-0.84%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между RIO и VTI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RIO c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RIO, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.202.68
Коэффициент Сортино RIO, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.133.57
Коэффициент Омега RIO, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.991.49
Коэффициент Кальмара RIO, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.273.91
Коэффициент Мартина RIO, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.4817.13
RIO
VTI

Показатель коэффициента Шарпа RIO на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.20
2.68
RIO
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO и VTI

Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности VTI в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RIO
Rio Tinto Group
6.95%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.45%3.96%7.79%4.46%3.15%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок RIO и VTI

Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.53%
-0.84%
RIO
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности RIO и VTI

Rio Tinto Group (RIO) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что RIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.83%
4.19%
RIO
VTI