Сравнение RIO с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rio Tinto Group (RIO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RIO или VTI.
Основные характеристики
| RIO | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.58% | 7.25% |
| Дох-ть за 1 год | 20.12% | 28.09% |
| Дох-ть за 3 года | 1.39% | 7.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.59% | 12.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.25% | 12.09% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 24.92% | 12.05% |
| Макс. просадка | -88.97% | -55.45% |
| Current Drawdown | -5.17% | -2.45% |
Корреляция
Корреляция между RIO и VTI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RIO и VTI
С начала года, RIO показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 7.25%. За последние 10 лет акции RIO уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.25% против 12.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RIO c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO и VTI
Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности VTI в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 6.31% | 5.40% | 10.48% | 14.39% | 5.13% | 10.70% | 6.32% | 4.45% | 3.96% | 7.79% | 4.46% | 3.15% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.40% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок RIO и VTI
Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RIO и VTI
Rio Tinto Group (RIO) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что RIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.