Сравнение RIO с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rio Tinto Group (RIO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RIO или VTI.
Основные характеристики
| RIO | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.27% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 7.12% | 40.48% |
| Дох-ть за 3 года | 10.01% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.70% | 15.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.13% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 0.30 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 0.59 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 0.77 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 8.99% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 22.80% | 12.68% |
| Макс. просадка | -88.97% | -55.45% |
| Текущая просадка | -9.93% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RIO и VTI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RIO и VTI
С начала года, RIO показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.35%. За последние 10 лет акции RIO уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.13% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RIO c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO и VTI
Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 6.75% | 5.40% | 10.48% | 14.39% | 5.13% | 10.70% | 6.32% | 4.45% | 3.96% | 7.79% | 4.46% | 3.15% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок RIO и VTI
Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RIO и VTI
Rio Tinto Group (RIO) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что RIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.