PortfoliosLab logo
Сравнение RIO с IEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RIO и IEP составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности RIO и IEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rio Tinto Group (RIO) и Icahn Enterprises L.P. (IEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,538.99%
602.43%
RIO
IEP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RIO:

-0.13

IEP:

-0.85

Коэф-т Сортино

RIO:

-0.01

IEP:

-1.13

Коэф-т Омега

RIO:

1.00

IEP:

0.85

Коэф-т Кальмара

RIO:

-0.13

IEP:

-0.49

Коэф-т Мартина

RIO:

-0.26

IEP:

-1.36

Индекс Язвы

RIO:

11.84%

IEP:

28.24%

Дневная вол-ть

RIO:

24.56%

IEP:

44.97%

Макс. просадка

RIO:

-88.97%

IEP:

-84.21%

Текущая просадка

RIO:

-12.25%

IEP:

-75.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIO:

$100.23B

IEP:

$4.52B

EPS

RIO:

$7.07

IEP:

-$0.94

Коэффициент PEG

RIO:

0.00

IEP:

0.00

Коэффициент P/S

RIO:

1.87

IEP:

0.45

Коэффициент P/B

RIO:

1.81

IEP:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

RIO:

$53.66B

IEP:

$7.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

RIO:

$16.18B

IEP:

$607.00M

EBITDA (12 мес.)

RIO:

$19.83B

IEP:

$221.00M

Доходность по периодам

С начала года, RIO показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у IEP с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции RIO превзошли акции IEP по среднегодовой доходности: 11.05% против -9.52% соответственно.


RIO

С начала года

6.73%

1 месяц

-3.67%

6 месяцев

-3.85%

1 год

-4.71%

5 лет

14.47%

10 лет

11.05%

IEP

С начала года

3.32%

1 месяц

-9.08%

6 месяцев

-39.13%

1 год

-39.27%

5 лет

-15.83%

10 лет

-9.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RIO и IEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RIO
Ранг риск-скорректированной доходности RIO, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

IEP
Ранг риск-скорректированной доходности IEP, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RIO c IEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Icahn Enterprises L.P. (IEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RIO, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RIO: -0.13
IEP: -0.85
Коэффициент Сортино RIO, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RIO: -0.01
IEP: -1.13
Коэффициент Омега RIO, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RIO: 1.00
IEP: 0.85
Коэффициент Кальмара RIO, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RIO: -0.13
IEP: -0.49
Коэффициент Мартина RIO, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RIO: -0.26
IEP: -1.36

Показатель коэффициента Шарпа RIO на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа IEP равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO и IEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
-0.85
RIO
IEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO и IEP

Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что меньше доходности IEP в 35.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RIO
Rio Tinto Group
6.64%7.40%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.45%3.96%7.79%4.46%
IEP
Icahn Enterprises L.P.
35.25%40.37%34.90%15.79%16.13%15.79%13.01%12.26%11.32%10.01%9.79%6.49%

Просадки

Сравнение просадок RIO и IEP

Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки IEP в -84.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и IEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.25%
-75.53%
RIO
IEP

Волатильность

Сравнение волатильности RIO и IEP

Текущая волатильность для Rio Tinto Group (RIO) составляет 12.33%, в то время как у Icahn Enterprises L.P. (IEP) волатильность равна 14.41%. Это указывает на то, что RIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.33%
14.41%
RIO
IEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIO и IEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и Icahn Enterprises L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию