PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RIO с IEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


RIOIEP
Дох-ть с нач. г.-9.90%-11.35%
Дох-ть за 1 год2.48%-17.82%
Дох-ть за 3 года8.42%-27.01%
Дох-ть за 5 лет12.89%-14.96%
Дох-ть за 10 лет10.73%-7.54%
Коэф-т Шарпа0.18-0.35
Коэф-т Сортино0.41-0.21
Коэф-т Омега1.050.97
Коэф-т Кальмара0.25-0.21
Коэф-т Мартина0.45-0.91
Индекс Язвы9.03%17.09%
Дневная вол-ть22.97%44.70%
Макс. просадка-88.97%-84.21%
Текущая просадка-12.49%-66.26%

Фундаментальные показатели


RIOIEP
Рыночная капитализация$104.27B$6.49B
EPS$6.59-$1.03
PEG коэффициент0.000.00
Общая выручка (12 мес.)$53.96B$10.06B
Валовая прибыль (12 мес.)$15.61B$3.09B
EBITDA (12 мес.)$20.64B$749.00M

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между RIO и IEP составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RIO и IEP

С начала года, RIO показывает доходность -9.90%, что значительно выше, чем у IEP с доходностью -11.35%. За последние 10 лет акции RIO превзошли акции IEP по среднегодовой доходности: 10.73% против -7.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.76%
-21.26%
RIO
IEP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RIO c IEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Icahn Enterprises L.P. (IEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RIO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RIO, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RIO, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RIO, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RIO, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RIO, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.45
IEP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IEP, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IEP, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IEP, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IEP, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IEP, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.91

Сравнение коэффициента Шарпа RIO и IEP

Показатель коэффициента Шарпа RIO на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа IEP равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO и IEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.18
-0.35
RIO
IEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO и IEP

Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что меньше доходности IEP в 31.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RIO
Rio Tinto Group
6.95%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.45%3.96%7.79%4.46%3.15%
IEP
Icahn Enterprises L.P.
31.08%34.90%15.79%16.13%15.79%13.01%12.26%11.32%10.07%9.84%6.52%4.13%

Просадки

Сравнение просадок RIO и IEP

Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки IEP в -84.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и IEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.49%
-66.26%
RIO
IEP

Волатильность

Сравнение волатильности RIO и IEP

Текущая волатильность для Rio Tinto Group (RIO) составляет 7.62%, в то время как у Icahn Enterprises L.P. (IEP) волатильность равна 24.16%. Это указывает на то, что RIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.62%
24.16%
RIO
IEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIO и IEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и Icahn Enterprises L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию