PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RIO с IEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности RIO и IEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rio Tinto Group (RIO) и Icahn Enterprises L.P. (IEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.85%
-25.12%
RIO
IEP

Доходность по периодам

С начала года, RIO показывает доходность -9.95%, что значительно выше, чем у IEP с доходностью -20.93%. За последние 10 лет акции RIO превзошли акции IEP по среднегодовой доходности: 10.97% против -8.60% соответственно.


RIO

С начала года

-9.95%

1 месяц

-4.44%

6 месяцев

-9.85%

1 год

-4.00%

5 лет (среднегодовая)

12.18%

10 лет (среднегодовая)

10.97%

IEP

С начала года

-20.93%

1 месяц

-25.31%

6 месяцев

-25.12%

1 год

-19.24%

5 лет (среднегодовая)

-16.34%

10 лет (среднегодовая)

-8.60%

Фундаментальные показатели


RIOIEP
Рыночная капитализация$100.76B$5.55B
EPS$6.58-$1.03
PEG коэффициент0.000.00
Общая выручка (12 мес.)$53.96B$10.06B
Валовая прибыль (12 мес.)$15.61B$864.00M
EBITDA (12 мес.)$21.49B-$78.00M

Основные характеристики


RIOIEP
Коэф-т Шарпа-0.20-0.39
Коэф-т Сортино-0.13-0.27
Коэф-т Омега0.990.96
Коэф-т Кальмара-0.27-0.23
Коэф-т Мартина-0.48-0.97
Индекс Язвы9.36%17.72%
Дневная вол-ть22.79%44.43%
Макс. просадка-88.97%-84.21%
Текущая просадка-12.53%-69.90%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между RIO и IEP составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RIO c IEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Icahn Enterprises L.P. (IEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RIO, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.20-0.39
Коэффициент Сортино RIO, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.13-0.27
Коэффициент Омега RIO, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.990.96
Коэффициент Кальмара RIO, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.27-0.23
Коэффициент Мартина RIO, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.48-0.97
RIO
IEP

Показатель коэффициента Шарпа RIO на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа IEP равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO и IEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.20
-0.39
RIO
IEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO и IEP

Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что меньше доходности IEP в 31.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RIO
Rio Tinto Group
6.95%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.45%3.96%7.79%4.46%3.15%
IEP
Icahn Enterprises L.P.
31.76%34.90%15.79%16.13%15.79%13.01%12.26%11.32%10.01%9.79%6.49%4.11%

Просадки

Сравнение просадок RIO и IEP

Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки IEP в -84.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и IEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.53%
-69.90%
RIO
IEP

Волатильность

Сравнение волатильности RIO и IEP

Текущая волатильность для Rio Tinto Group (RIO) составляет 7.83%, в то время как у Icahn Enterprises L.P. (IEP) волатильность равна 24.07%. Это указывает на то, что RIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.83%
24.07%
RIO
IEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIO и IEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и Icahn Enterprises L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию