PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RIO с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности RIO и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rio Tinto Group (RIO) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.11%
17.31%
RIO
ABR

Доходность по периодам

С начала года, RIO показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью 8.82%. За последние 10 лет акции RIO уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 10.82% против 19.09% соответственно.


RIO

С начала года

-10.21%

1 месяц

-3.94%

6 месяцев

-11.10%

1 год

-4.81%

5 лет (среднегодовая)

12.12%

10 лет (среднегодовая)

10.82%

ABR

С начала года

8.82%

1 месяц

-0.01%

6 месяцев

15.05%

1 год

35.51%

5 лет (среднегодовая)

10.59%

10 лет (среднегодовая)

19.09%

Фундаментальные показатели


RIOABR
Рыночная капитализация$100.76B$2.78B
EPS$6.58$1.33
Цена/прибыль9.4811.09
PEG коэффициент0.001.20
Общая выручка (12 мес.)$53.96B$845.08M
Валовая прибыль (12 мес.)$15.61B$561.10M
EBITDA (12 мес.)$21.49B$686.27M

Основные характеристики


RIOABR
Коэф-т Шарпа-0.150.86
Коэф-т Сортино-0.051.33
Коэф-т Омега0.991.18
Коэф-т Кальмара-0.211.20
Коэф-т Мартина-0.372.70
Индекс Язвы9.33%12.30%
Дневная вол-ть22.84%38.83%
Макс. просадка-88.97%-97.75%
Текущая просадка-12.78%-3.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между RIO и ABR составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RIO c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RIO, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.150.86
Коэффициент Сортино RIO, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.051.33
Коэффициент Омега RIO, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.991.18
Коэффициент Кальмара RIO, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.211.20
Коэффициент Мартина RIO, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.372.70
RIO
ABR

Показатель коэффициента Шарпа RIO на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа ABR равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.15
0.86
RIO
ABR

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO и ABR

Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что меньше доходности ABR в 11.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RIO
Rio Tinto Group
6.97%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.45%3.96%7.79%4.46%3.15%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
11.77%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%7.51%

Просадки

Сравнение просадок RIO и ABR

Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.78%
-3.97%
RIO
ABR

Волатильность

Сравнение волатильности RIO и ABR

Rio Tinto Group (RIO) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что RIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.93%
5.57%
RIO
ABR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIO и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию