Сравнение RIO с ABR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rio Tinto Group (RIO) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RIO или ABR.
Основные характеристики
| RIO | ABR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.27% | 12.38% |
| Дох-ть за 1 год | 7.12% | 36.91% |
| Дох-ть за 3 года | 10.01% | 2.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.70% | 11.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.13% | 19.16% |
| Коэф-т Шарпа | 0.30 | 0.85 |
| Коэф-т Сортино | 0.59 | 1.31 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 0.77 | 2.77 |
| Индекс Язвы | 8.99% | 12.41% |
| Дневная вол-ть | 22.80% | 40.23% |
| Макс. просадка | -88.97% | -97.76% |
| Текущая просадка | -9.93% | -0.83% |
Фундаментальные показатели
| RIO | ABR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $106.81B | $2.93B |
| EPS | $6.59 | $1.33 |
| Цена/прибыль | 10.24 | 11.68 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $53.96B | $966.22M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $15.61B | $876.81M |
| EBITDA (12 мес.) | $20.64B | $1.19B |
Корреляция
Корреляция между RIO и ABR составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RIO и ABR
С начала года, RIO показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью 12.38%. За последние 10 лет акции RIO уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 11.13% против 19.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RIO c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO и ABR
Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности ABR в 11.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 6.75% | 5.40% | 10.48% | 14.39% | 5.13% | 10.70% | 6.32% | 4.45% | 3.96% | 7.79% | 4.46% | 3.15% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 11.08% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 10.03% | 8.33% | 8.31% | 8.11% | 7.68% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок RIO и ABR
Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RIO и ABR
Rio Tinto Group (RIO) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что RIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIO и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности