Сравнение RINYX с FAOIX
RINYX (Russell Investments International Developed Markets Fund) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, RINYX returned 8.35%/yr vs 7.40%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RINYX charges 0.77%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности RINYX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции RINYX превзошли акции FAOIX по среднегодовой доходности: 8.35% против 7.40% соответственно.
RINYX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 8.35%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам RINYX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINYX Russell Investments International Developed Markets Fund | 6.75% | 28.76% | 2.93% | 16.47% | -13.16% | 12.88% | 5.91% | 20.11% | -15.25% | 25.22% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between RINYX and FAOIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between RINYX and FAOIX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RINYX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
RINYX
FAOIX
Сравнение RINYX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments International Developed Markets Fund (RINYX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RINYX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.97 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.26 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | -0.44 | +6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RINYX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -0.21 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.22 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.45 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.32 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок RINYX и FAOIX
Максимальная просадка RINYX за все время составила -61.67%, примерно равная максимальной просадке FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINYX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RINYX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.67% | -59.86% | -1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -7.28% | -3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.49% | -13.98% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.04% | -36.33% | +7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.46% | -36.33% | -3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -5.85% | +5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -14.20% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.98% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RINYX и FAOIX
Russell Investments International Developed Markets Fund (RINYX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RINYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RINYX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 0.00% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 3.99% | +6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.42% | 9.16% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 16.73% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 16.69% | -0.41% |
Сравнение комиссий RINYX и FAOIX
RINYX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINYX и FAOIX
Дивидендная доходность RINYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
RINYX Russell Investments International Developed Markets Fund | 6.89% | 7.35% | 3.64% | 2.35% | 1.45% | 3.58% | 1.26% | 3.15% | 8.95% | 2.07% | 2.55% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
RINYX and FAOIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RINYX has higher volatility (3.91%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, RINYX dropped -61.67% vs FAOIX's -59.86%.
RINYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RINYX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор